Mois : juillet 2015

ProOrder (ProRealTime) ou Expert Advisor (Metatrader 4) ?

Alors que je présentais par newsletter un de mes algorithmes, j’ai eu un bref échange avec l’un de mes abonnés.
Voici notre discussion :

 

Voici son message :

Bonjour Marc,

Je suis plutôt intéressé par un EA sur MT4 qui concernerait le forex et plus particulièrement l’euro/dollar ! Est ce possible ?

Merci par avance.

Cordialement

JP

(en gardant l’anonymat)

 

Et voici ma réponse :
Bonjour JP,

J’espère que vous allez bien.

Ce que vous me dites est fort intéressant, je vais d’ailleurs écrire un article sur ce sujet…

Mais pour résumer, voici pourquoi je ne développerai pas d’EA sur MT4 :

– je ne sais pas programmer dessus !!  Bon certes, ça s’apprend, comme tout…

– ProRealTime est parfait pour les ProOrder : paramètres, fiabilité, convivialité, disponible depuis n’importe quel ordi (application Java)

– ProRealTime n’a pas besoin d’être allumé pour fonctionner, ProOrder fonctionne directement chez le courtier ; alors que pour un EA il faut un VPS ou son ordi allumé

– Un backtest PRT est fiable. Alors que sur MT4 vous pouvez acheter les meilleurs EA (comme « GPS » de Mark Larsen) et en live les résultat ne sont pas là…

Voilà pour résumer…

La bonne nouvelle c’est que je commence un algorithme sur le DAX, un autre sur le CAC en swing trading, j’ai terminé un algo sur l’US500 (cf sur le site : « Variable US500 » avec > 90% de trades gagnants, profit factor de 11 !).

Pour l’EUR/USD, j’ai acheté 3 codes ProRealTime, je vais les étudier et je ferai aussi un algorithme.

Lisez l’article sur le site : « EUR/USD Minirebond« … j’approche d’un bon résultat (même si le backtest est faussé).

Bonne semaine à vous,

Cordialement,

Marc

 

 

Commentaires :

Effectivement, dans l’ensemble je préfère ProRealTime. Mais pas pour tout.
Pourquoi ?

 

Points positifs de ProRealTime :

– interface visuelle beaucoup plus conviviale et aboutie

– manipulation plus aisée

– gestion des listes et des espaces de travail beaucoup plus aisée

– langage de programmation beaucoup plus facile et compréhensible

– disponible depuis n’importe quel ordinateur équipé d’Internet et de Java ; alors que Metatrader est un vieux logiciel à installer sur chaque ordinateur où on l’utilise.

Ainsi, lorsqu’on éteint ProRealTime, si on se reconnecte avec un autre ordinateur, tout est sauvegardé : indicateurs, stratégies, paramètres, fenêtres, etc.

– et surtout, le ProOrder (passage automatique d’ordres) fonctionne parfaitement, contrairement aux Expert Advisors de MT4 !

– enfin, le patron est très sympa !

 

Points positifs de Metatrader :

– pas besoin d’internet pour démarrer et fonctionner, pour faire des tests, etc.

– disponible sur Android, alors que la version portable de ProRealTime Android est en cours de développement.

– passages d’ordres plus aisé (on peut se planter facilement avec ProRealTime)

– beaucoup plus de possibilités pour les Expert Advisor. ProRealTime ne gère pas le multi-timeframe par exemple, mais cela est également en cours de développement sur cette année 2016.

– l’accès aux données en temps réel est gratuit. ProRealTime demande un abonnement, mais qui peut être intégralement remboursé via les offres de courtage sur www.trading.prorealtime.com/fr

 

 

ATTENTION pour les Expert Advisor de Metatrader.

Ils ne fonctionnent pas toujours bien : ordres non déclencés, slippage, etc.

Combien de fois verrez vous de superbes robots MT4 qui coûtent une fortune, qui ont sensés vous rapporter 300% de capital par an, et qui finalement vous vident votre capital en deux mois…

Pour les ProOrder de ProRealTime, ils fonctionnent impeccablemet de par mon expérience ; mais il faut impérativement les optimiser chez son courtier.

En effet, le calcul de certains indicateurs (RSI, moyennes mobiles) sera un peu différent selon les courtiers, en fonction des données historiques (fuseaux horaires, etc.)

CEPENDANT, j’ai observé sur ProRealTime que, si sur une même bougie on a un stop loss et un take profit touchés, le test ne compte que le gain ! Le test est alors faussé.

 

 

 

Lequel j’utilise ?

LES DEUX !

ProRealTime pour les CFD sur actions, indices, mes algorithmes en ordres automatisés (bien plus fiable que les Expert Advisor à mon sens).

ProRealTime me permet d’afficher les indications donnés par mes algorithmes, et je pourrais aussi les lancer en automatique.

MetaTrader 4 pour le forex (par habitude). De plus MT4 est parfait pour surveiller mes positions sur mon smartphone.

 

Il faut voir le bon côté pour chaque chose.

 

 

Pour en savoir plus sur ProRealTime, je vous invite à lire la page concernée.

J’ai aussi expliqué cela dans la page du site jumeau : www.doctrading.fr/le-trading-algorithmique

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La puissance des intérêts composés et du réinvestissement des gains

Pourquoi un gain de 5% par mois est énorme

grâce aux intérêts composés ?

 

Lorsque je discute avec certains traders débutants, il me disent s’être mis au forex ou aux options binaires dans le but de faire comme certaines de leurs connaissances : 10%, 20% ou 30% mensuel… ou même journalier ! C’est bien entendu illusoire.

L’un d’eux m’a même dit : « un ami à moi met 100 euros sur son compte d’options binaires, il a déjà fini avec deux gains qui l’ont conduit à 324 euros sur la journée, soit deux gains à 80%. C’est donc possible de faire plus de 100% de capital par jour si on joue bien« .

Très bien… mais il a simplement eu de la chance de gagner deux fois de suite. Et puis, il ne s’agit pas de « jouer » en trading !

En perdant une seule fois sur ces deux trades, il aurait tout simplement tout perdu.

Et ce que je viens d’entendre de la part de ce trader montre qu’il n’y connaît rien en money management

 

Nous allons envisager un gain potentiel de 5% par mois.

Imaginons qu’à chaque fin de mois, vous gagniez 5% de capital de façon constante.

Combien avez-vous gagné au bout d’une année ?

 

Ceux qui n’ont pas compris ce qu’étaient les intérêts composés me diront : « Facile : 5% x 12 mois = 60% ».
ERREUR !

 

En fait, lorsqu’on parle d’intérêts composés, il s’agit de réinvestir ses gains.

Par conséquent, le premier mois on a un capital passé à 105%.

Le second mois, il est passé à 105% x 1,05 = 110,25%

Et ainsi de suite…

 

Soit au 12e mois, au bout d’une année : (1,05)^12 (puissance 12) = 179,59% de capital.

On a donc grappillé 19,59% grâce aux intérêts composés.

 

Idem, au bout de 10 ans.

Une augmentation annuelle de 79,59% de capital ne nous emmène pas à +795,9% de capital au bout de 10 ans, mais à :

1,7959^10 = +3490% de capital !

 

intérêts composés

 

A partir de 1000 €, si vous gagnez constamment 5% de capital par mois, et que vous réinvestissez mensuellement ces gains,
vous aboutissez donc à 349.000 € au bout de 10 ans.
C’est comme si vous gagniez mensuellement 2900 €, soit 290% de votre capital, au lieu de 5% !

 

Voilà donc la puissance véritable des intérêts composés :

le temps  et la patience !!!

 

 

Je vous laisse refaire ces calculs aux résultats alléchants avec un gain mensuel de 10% au lieu de 5%…

 

Vous allez me dire : « mais comment y parvenir ? »

Je vais vous répondre : si votre stratégie est fiable, avec un profit factor favorable et des gains constants sur le long terme, vous pouvez vous permettre de ne plus miser 1% de risque par trade pour parvenir à 5% de gain de capital mensuellement, mais 2%…

 

C’est ce que je fais avec la stratégie  » London Open Breakout  optimisée « , que j’utilise quotidiennement.

De façon automatique et sans réfléchir, je place mes trades et j’encaisse les gains en fin de mois… comme un salaire !

 

Je risque donc 2% de capital par trade, ce qui me fait passer de 5% mensuels à 10% mensuels.

Certains auteurs n’hésitent pas à risquer jusqu’à 10% par trade… mais je ne le conseille pas ; ou alors faîtes le avec une petite partie de votre capital.

 

An employee at Belgium's Royal Mint scoops up a handful of fifty-euro-cent coins in Brussels December 8, 2011. European Union leaders will discuss proposals for tighter euro zone integration on December 8-9, with the aim of bringing deficits and debt much more strictly into check, a move that may give the European Central Bank room to step up purchases of sovereign bonds and reassure financial markets. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: BUSINESS) - RTR2V05N

 

Enfin, petite remarque importante sur le réinvestissement des gains…

Ce que j’explique dans la page des recommandations : « mon money management gagnant en 3 règles« .

 

Vous disposez d’un capital de 10.000 €.

Par trade, vous risquez 10% (ce qui est abusif évidemment, mais c’est pour l’exemple).

Au bout de 10 pertes d’affilée, à risque constant de 10% de votre capital initial (soit 1.000 € par trade), votre capital est donc réduit à néant. Zéro + zéro = la tête à Toto !

Mais si vous risquez à chaque fois 10% de ce qui vous reste après chaque trade, cela vous mènera à :

10.000 € – (10%)^10 = 3.486,78 €

Vous êtes donc encore dans la course !

 

Idéalement, il vous faut donc réinvestir les gains, mais aussi les pertes, à chaque trade.

Et non plus mensuellement.
Certes, cela demande plus de travail… mais cela sera plus profitable sur le long terme.

Faîtes comme moi : un fichier Excel qui vous calcule tout.

 

Vous le trouverez à la rubrique « Téléchargements »

 

 

Calculateur taille positions - forex

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Finalement, je vais illustrer cet article par une vidéo, pour confirmer la puissance des intérêts composés :

 

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Si cet article vous a plus, je vous invite à lire l’article suivant, qui traite du même sujet :

Pourquoi un gain apparent de 20% annuel est en fait très important ?

 

 

 

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