Backtests

NB : cette page ne concerne presque exclusivement que les backtests des stratégies « SAR »,

car à l’origine le site a été créé uniquement pour ces stratégies

Pour ces backtests, j’ai testé toutes les périodes possibles avec la plateforme MT4 chez mon broker.

Cela inclut donc les années 2002 à 2013 en journalier, et de 2010 à 2013 en UT 4 heures.

Sur cette page, je n’ai pas publié tous les backtests.

Seulement quelques uns pour l’exemple, avec des stratégies qui à priori paraissaient improbables.

Vous trouverez d’autres backtests sur les pages des stratégies concernées.

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Juste pour vous mettre en appétit…

Si vous voulez vraiment pleurer (de joie…), observez les performances de l’algorithme « ULTIMATE CAC40 » :

Et ce, en graphes Daily, en swing trading uniquement.

Avec levier, on arrive évidemment à des performances démesurées :

Si vous êtes intéressé, je vous invite à découvrir les algorithmes de bourse, à la page « Stratégies de trading BOURSE ».

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En premier, l’une des premières stratégies que j’ai utilisées :

Stratégie « SAR » UNIVERSELLE

 

Voici un exemple pour l’année 2013 (EUR/USD) :

Le backtest de l’année 2013 en Daily sur EUR/USD montre ceci :

Backtest SAR universel - EURUSD 2014

Colonnes vertes : gains

Colonnes roses : pertes

V1 : prise de position à l’ouverture de la bougie suivante si le cours clôture en dépassant le SAR

V2 : prise immédiate de position au niveau du SAR, dans la même bougie (ordre stop)

 

Résultats en pips (2013, cf tableau) :

V1 : 1343 pips (78% de trades gagnants)

V2 :  2124 pips (79% de trades gagnants)

 

Résultats en pips (2006, la pire année pour la stratégie SAR) :

V1 : 607 pips (72% de trades gagnants)

V2 :  924 pips (72% de trades gagnants)

 

En timeframe D1 (je mise en H4 et en D1), on peut espérer, selon les paires, 500 à 2000 pips annuels.

700 pips annuels par paire permettraient une performance de 10% par paire, si l’on mise 0,2 lot pour 10.000 euros sur une seule paire.

En misant 0,2 lot pour 10.000 euros sur 10 paires, on double le capital chaque année.

ATTENTION, les performances seront très variables selon les années et les paires…

Ainsi, j’ai trouvé en 2010 pour USD/JPY un score de seulement 180 pips en V2, et même négatif en V1…

Il me faut terminer les backtests pour savoir quelles paires retenir.

Heureusement, ce même test montre 1183 pips pour USD/JPY en 2011 (V2), et 596 en V1… la stratégie semble fonctionner pour toutes les paires.

 

En timeframe H4, si je fais 140 pips par mois et par paire (en fait ça va de 50 à 300 pips selon les paires), sur 10 paires je fais 1400 pips mensuels, et plus de 14.000 pips annuels.

A ce rythme, mon capital augmente annuellement de 10% par paire, pour seulement 0,1 lot de misé pour 10.000 euros de capital.

Avec 10 paires, si je mise seulement 0,2 lot pour 10.000 euros, je peux espérer 40.000 euros à la fin de l’année… mon objectif !

Carrément dément ! A condition de bien appliquer les règles…

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Stratégie « SAR » principale : « Parabolic SAR en journalier »

Voici le backtest réalisé manuellement, concernant la stratégie « Parabolic SAR en journalier ». Elle s’applique sur ce tests à EUR/USD.

Si l’on fait le compte, il n’y a aucune année négative. La moyenne annuelle des profits est d‘environ 1700 pips. Il faut bien entendu déduire le spread à chaque achat / vente.

En fait, il est écrit 1900 pips annuels sur les tests, car j’ai fait des erreurs : je n’ai pas tenu compte des changements de SAR 2 fois dans la même journée, qui font bien perdre 200 pips dans l’année… Mea Culpa. J’ai recalculé la moyenne annuelle à environ 1700 pips sur EUR/USD.

En fait, c’est un peu moins que ça, car je n’ai pas pris en compte les jours où le SAR changeait de sens dès le lendemain. Il y aurait quelques pertes. Mea culpa.

Mais ce résultat peut grandement être augmenté grâce aux 2 stratégies annexes, et ce pour plusieurs centaines de pips annuels.

Pourcentage de trades gagnants : environ 50%

Et on peut grandement augmenter ce pourcentage et diminuer les pertes en faisant un breakeven.

Je vous le recommande fortement dès qu’une bougie journalière est complètement en zone de bénéfice.

Je rappelle que ces backtests n’utilisent pas la technique du breakeven et du stop suiveur.
Si c’était le cas, les bénéfices seraient sans doute plus importants,

et surtout avec un drawdown moins important.

D’après mes tests, le breakeven n’augmente pas énormément les gains en pips,

mais fait passer le taux de réussite de 50% à 70%.

Bilan par années

Voici le détail des trades année par année. Je pars de l’hypothèse qu’on a procédé à l’ouverture d’une position au même prix que la clôture de la précédente, de façon simultanée. Evidemment, il faut être devant l’écran à ce moment.

2002

2003

2004
2005

2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

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Stratégie annexe n°1 : « Parabolic SAR court terme »

Pourcentage de trades gagnants : environ 85 à 90%.

backtest court terme 2002 backtest court terme 2003 backtest court terme 2004 backtest court terme 2005 backtest court terme 2006 backtest court terme 2007 backtest court terme 2008 backtest court terme 2009 backtest court terme 2010 backtest court terme 2011 backtest court terme 2012 backtest court terme 2013

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Stratégie annexe n°2 : « Parabolic SAR en 4H »

Backtest

Pourcentage de trades gagnants : environ 85%.

Pour l’année 2010 :

Résultat : 122 gains pour 18 pertes, soit un ration de 88% de trades gagnants.

Bilan : 890 pips, répartis en 2460 pips gagnants et 1570 pips perdants.
Cette stratégie permet donc des gains très nombreux (parfois plus de 20 d’affilée !), mais au prix de pertes peu nombreuses mais beaucoup plus coûteuses. 

A vous de choisir. Personnellement, j’aime cette stratégie, j’aime voir de petits gains s’accumuler, c’est bon pour le moral 🙂

En fait, grâce à la présence de gaps, les profits seront parfois un peu supérieurs : 25 pips, 40 pips… cela arrive, même si c’est plutôt rare.

Avec un take profit à 10 pips, on a plus de trades gagnants, mais moins de profits : +760 pips.

psar-4H-2010-1cpsar 4H 2010-2 psar 4H 2010-3 psar 4H 2010-4

Pour l’année 2011 : je n’avais que des données jusqu’au 14 avril avec mon broker. Il a fallu me connecter avec un compte démo chez un autre broker pour faire les tests.

Résultat : 131 gains pour 16 pertes, soit un ration de 89% de trades gagnants.

Bilan : 895 pips. 2620 pips gagnants, 1725 pips perdants.

Avec un take profit à 10 pips, on a plus de trades gagnants, mais moins de profits : +875 pips.

 

 psar 4H 2011 - 1psar 4H 2011 - 2psar 4H 2011 - 3psar 4H 2011 - 4

Pour l’année 2012 : même problème de données que pour 2011, connexion sur un compte démo XM.

Résultat : 110 gains pour 22 pertes, soit un ration de 83% de trades gagnants.

Bilan : 680 pips, dont 2200 pips gagnants, et 1520 pips perdants

Malgré un méchant gap qui a été comblé dans le sens opposé à notre trade, l’année est relativement satisfaisante.

Avec un take profit à 10 pips, on a plus de trades gagnants, mais beaucoup moins de profits : +295 pips.

 

psar 4H 2012 - 1

psar-4H-2012-2c

 

psar 4H 2012 - 3

 

 

Pour l’année 2013 :

Résultat : 110 gains pour 23 pertes, soit un ration de 83% de trades gagnants.

Bilan : 875 pips, dont 2200 pips de gains, et 1325 pips de perte.

Avec un take profit à 10 pips, on a plus de trades gagnants, mais beaucoup moins de profits : +235 pips.

 

psar 4H 2013 - 1 psar 4H 2013 - 2 psar 4H 2013 - 3Cette stratégie en UT 4 heures s’avère donc très efficace !

Un fort ratio gagnant, malgré des pertes importantes. Une excellente façon de compléter la stratégie journalière !

Seul hicil faut être souvent devant l’écran, car certains signaux sont lancés la nuit (on les ratera donc la plupart du temps)… Pensez donc à placer des ordres d’achat ou de vente stop si les cours se rapprochent du parabolic SAR.

Stratégie de day trading : « Breakout 14H »

 

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Stratégie de swing trading : 

PARABOLIC SAR + ADX

C’est sans doute de loin l’une des stratégies les plus rentables !

Mais sur des unités de temps courtes (H1) elle nécessite d’être devant l’écran toutes les heures pour vérifier ses positions… Et les faux signaux sont nombreux sur les petites unités de temps.

Résultats en UT 1H (EUR/USD) :

backtest 2014 swing tradingpour arriver à cette performance, il faut être constamment devant l’écran… afin d’ajuster le stop loss, de passer au breakeven dès que possible…

 

 

Alors j’ai réalisé un backtest en UT 4 heures :

vous serez surpris des résultats presque aussi performants (mais plus facile à mettre en pratique car UT plus longue) :

backtest psar+adx H4NB : les 100% de réussite sont dus aux breakeven qui sauvent d’un trade perdant…

En timeframe H4, si je fais 150 pips par mois et par paire (en fait ça va de 50 à 300 pips selon les paires), sur 10 paires je fais 1500 pips mensuels, et plus de 15.000 pips annuels.

A ce rythme, mon capital double chaque année pour seulement 0,1 lot de misé pour 10.000 euros de capital !

Je mise 0,2 lot pour 10.000 euros, je peux espérer 40.000 euros à la fin de l’année… mon objectif !

Carrément dément ! A condition de bien appliquer les règles…

 

Enfin, un petit test en UT journalière :

EUR-USD J1 2013 psar+adx1560 pips (soit comme la moyenne de la stratégie « SAR » usuelle) ; mais avec 71% de trades gagnants.

 

Conclusion : pour les plus expérimentés, l’indicateur ADX constitue un excellent filtre ; il complètera le Parabolic SAR.

J’ai cependant laissé de côté cette stratégie car l’ADX donne de faux signaux, et rate souvent de bons signaux.

Préférence personnelle.

 

 

Stratégie sans indicateurs : « OTHELLO » pattern

La stratégie « OTHELLO« 

Là aussi, vous allez pleurer…

Voici des résultats sur différentes paires et différents timeframes :

Backtest OthelloEn D1 et H4, on obtient des résultats très conséquents.

Les chiffres représentent le nombre de trades gagnants en fait ; je pars de l’hypothèse d’1% de capital par trade gagné ou perdu (stop loss = take profit) ; mais vu l’excellence des résultats on peut passer à 2%.

Voici quelques résultats vus sous un autre angle.

Backtest Othello 2

Imaginez en Daily : chacune des 10 paires donne 10 trades gagnants… soit 100 trades gagnants au total, 100% de capital.

Et si on cumule avec le timeframe H4… les performances deviennent indécentes !

Et si on double le risque : 2% de capital par trade… on obtient une performance double !

ATTENTION

Il ne s’agit là que de backtests, d’un simple papier… car la réalité est malheureusement parfois bien différente.

Lorsqu’on trade, on peut commettre des erreurs.

Ou bien le backtest peut avoir été faussé par une mauvais observation des cours.

Ou bien on peut se laisser décourager par quelques pertes d’affilée et abandonner la stratégie en cours…

etc.

Je ne peux donc rien vous promettre.

D’ailleurs moi-même, lorsque j’ai commencé à utiliser cette stratégie « Othello » qui était ma préférée… le premier mois a été fortement positif, et le second a effacé tous les gains du premier, en graphes H4. J’étais tellement ravi du succès que je « trichais » un peu avec les patterns, je voyais des avalements là où il n’y en avait pas…

Et de plus, j’ai remarqué qu’en H4 je pouvais obtenir une succession de faux signaux qui effaçaient mes derniers gains avec rapidité ! Je ne trade QUE en D1 pour le moment, avec ces stratégies.

A vous de tester (en démo pour au moins 30 ou 40 trades sur quelques semaines) les stratégies qui vous conviennent, avant de les adopter définitivement, voire de les perfectionner.

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