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Newsletter : petit coup de main réciproque

Bonjour à tous,

Comment s’est passée votre semaine ?

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J’ai été moins sollicité par les messages de mes lecteurs, j’ai pu prendre un peu de temps pour répondre plus en détail à deux de vos demandes.

Je vous propose un petit coup de main, j’en attends éventuellement un de votre part aussi…

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En premier lieu, j’ai répondu au message de « Cyril » via l’article en vidéo : 

« Echec et réussite : à un pas »

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Dans une stratégie, que ce soit pour le trading, la guerre ou un simple jeu comme le jeu d’échecs, un tout petit détail peut faire la différence. L’échec et le succès ne sont souvent qu’à un petit pas.

Un simple pion placé juste à côté de la bonne case peut suffire à faire basculer la victoire en défaite.

Ici nous considérons une stratégie de suivi de tendance en day trading de très court terme, et un simple petit détail d’entrée en position (en attendant la confirmation de la tendance sur breakout en tendance, plutôt qu’une entrée précoce en rebond) permet d’être gagnant en évitant quelques positions perdantes.

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Vous êtes nombreux à me demander s’il est possible d’incorporer un money management de martingale inverse dans un algorithme de trading tel que « Day Dax M15 ».

Je voudrais bien vous en faire la démonstration, mais à l’heure actuelle je bute sur la bonne exécution en codage. Pourtant je ne vois pas d’erreur dans mon code : 

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LEVIER = 1
ONCE n = levier
IF positionperf(1) < 0 THEN
N = levier
ENDIF
IF positionperf(1) > 0 THEN
N = n + levier
ENDIF
IF n >= 8*levier THEN
N = levier
ENDIF

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Je vous demande donc un peu de patience ; à moins que l’un d’entre vous ait la solution ?

Un petit coup de main de l’un d’entre vous serait bienvenu, merci par avance.

Et pour faire plaisir à deux d’entre vous, je publierai la semaine prochaine deux vidéos pour deux approches de trading.

Et ce n’est pas tout, d’autres surprises à venir pour vous aider dans votre trading…

Des stratégies à plus de 95% de réussite, c’est possible ?

Nous en discuterons prochainement.

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En vous souhaitant une excellente semaine,
Bien cordialement,

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Echec et réussite : à un pas

Bonjour à tous,

Dans une stratégie, que ce soit pour le trading, la guerre ou un simple jeu comme le jeu d’échecs, un tout petit détail peut faire la différence. L’échec et le succès ne sont souvent qu’à un petit pas.

Un simple pion placé juste à côté de la bonne case peut suffire à faire basculer la victoire en défaite.

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Dans cette vidéo, je réponds au message de « Cyril » qui dit éprouver quelques difficultés avec son trading.

Nous allons voir comment une simple petite modification de sa stratégie peut faire basculer de la perte au gain.

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Petite considération. Nous parlons ici de stratégie de suivi de tendance. La tendance est comme une vague, quel surfeur irait surfer contre la vague ?

Et lorsqu’on dit que « la tendance est en range »… autant dire qu’il n’y a pas de tendance ! En ce cas, mieux vaut ne pas trader avec sa stratégie de suivi de tendance.

Bon visionnage

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Newsletter : trading sur ProRealTime

Bonjour à vous,

J’espère que votre semaine s’est bien passée.

De mon côté cela aurait pu être mieux… j’aurais vraiment souhaité avoir le temps de trader davantage, les occasions étaient belles en day trading / scalping sur le DAX, entre autres.

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En effet, dans les nouveautés j’ai présenté l’article « 09H26 : JOURNEE FINIE ! »

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J’y montre qu’il n’est pas nécessaire d’enchaîner 20 trades dans une journée pour être profitable… parfois deux ou trois trades suffisent, parfois même un seul.

Dans cette journée, trois petits trades ont suffit : journée terminée au take profit à 09H26.

Mieux : deux jours après (le mercredi), c’est en un seul trade que le take profit journalier a été atteint, et il y avait deux occasions sur la matinée ! Dommage, je n’étais pas devant l’écran à ce moment, et me suis donc abstenu.

Pour autant, il ne faut pas en perdre sa vigilance, et ne pas faire d’erreurs. Par exemple, la journée du mardi a été monotone : trop peu de mouvements, arrêt après un bilan de 6 pips de perte… Rien ne servait de s’acharner, la suite de la journée n’aurait pas été favorable.

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Pour faire plaisir à certains (et notamment à un interlocuteur qui me l’a demandé), j’ai proposé l’article : 

« STRATEGIE DE TRADING AVEC DOUBLE MACD »

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Petit exemple de stratégie que l’on peut appliquer en day trading voire scalping.

Dans l’état d’esprit de la formation vidéo « Scalping Max », qui propose surtout des stratégies de suivi de tendance.

La tendance, c’est comme une vague. Quel surfeur tenterait de prendre la vague à contre courant ? 

C’est le principe du suivi de tendance.

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Enfin, j’ai publié un article sur le logiciel « PROREALTIME : TOUJOURS EN PROGRES ! »

Chacun est libre de son avis, de critiquer un logiciel ou un autre… Je respecte l’avis de chacun, mais personnelle dans cet article j’explique quelques aspects qui montrent pourquoi je préfère nettement ProRealTime à Metatrader…

Ce n’est que mon humble avis. L’article est assez long, prenez le temps de le lire si le coeur vous en dit.

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Je vous souhaite une excellente semaine.
Bien à vous,

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09H26 : journée finie !

Bonjour à tous,

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Dans la continuité des articles publiés récemment…
Aujourd’hui, journée de trading terminée un peu avant 09H26.

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Take profit journalier atteint en 3 petits trades / 30 points de DAX.

Pourquoi trader davantage ? Ce ne serait qu’une prise de risque supplémentaire.

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Peu importe la stratégie utilisée. Ici il s’agissait simplement de suivi de tendance selon l’approche en suivi de tendance de « SCALPING MAX ».

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Voilà, pas besoin d’en comprendre davantage : il faut respecter ses règles de trading. Take profit journalier atteint, on sort, libéré.
Et on éteint son écran de trading, c’est tout.

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Belle semaine à tous !

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Stratégie « Double MACD »

Bonjour à tous,

Dans cette vidéo, je vous montre comment on peut appliquer une stratégie de trading avec un double MACD :

  • un MACD rapide pour l’entrée en position
  • un MACD lent qui nous sert de référence pour la sortie de trade

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On peut tout à fait remplacer le MACD rapide par un Awesome Oscillator, et nous rechercherons une corrélation entre ces deux indicateurs pour rechercher des points d’entrée.

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Cette vidéo fait suite à un email qui m’a été envoyé récemment, et où les indications sont un peu vagues.
Pour appliquer une stratégie, il faut en effet des explications très claires :

  • marché(s)
  • timeframe(s)
  • règles d’entrée
  • règles de sortie : stop loss, take profit, stop suiveur
  • etc.

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J’en profite pour quelques considérations dans le trading.
Notamment au sujet du STOP LOSS.

On peut très bien trader sans stop loss, et certains traders pro disent le faire.
MAIS cela ne veut pas dire qu’on ne prend pas ses pertes, bien au contraire !!

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Le stop loss sert à éviter une grosse déconvenue (genre flash krach, ordinateur qui s’éteint, panne d’internet, etc.)
Mais en ce cas, s’il est très éloigné, la sortie doit toujours se faire manuellement, et le plus dur est la discipline : accepter de prendre ses pertes…

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Cette petite stratégie de « Double MACD » s’inscrit dans l’état d’esprit de la formation vidéo « SCALPING MAX ».

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Il vous appartient de déterminer l’approche stratégique qui vous convient le mieux, et de l’appliquer

Bon visionnage !

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Newsletter : trading facile ?!

Bonjour à tous,

Comment s’est passée votre semaine ?
Trop vite pour moi… seulement 2 petits jours de trading.

Justement, nous allons un peu parler des nouveautés de cette semaine :
2 articles qui peuvent directement concerner votre trading :

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Article : la « MARTINGALE INVERSE »

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Récemment, j’avais publié une approche de « semi-martingale ». Cette approche qui peut paraître séduisante n’en est pas pour autant sans risque, loin de là ! Il est tout à fait possible d’enchaîner 8 pertes d’affilée…

Plutôt que de limiter les pertes, la « martingale inverse » tente d’augmenter les gains. Au détriment de pertes légèrement supérieures, elle présente l’avantage d’augmenter très fortement des gains en cas de succession de trades gagnants.

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Ceci peut être une bonne approche pour les stratégies qui cumulent les trades gagnants, indépendamment du taux de réussite.

Si j’ai le temps, la semaine prochaine je publiera un article montrant la façon de coder cette martingale inverse, et une petite démonstration sur une petite stratégie.

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Article : « OBJECTIF : FACILE ! »

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Je réponds ici à une question qui est souvent posée :

Comment placer l’objectif journalier ? En NOMBRE DE TRADES gagnants ?

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Il faut plutôt voir cet objectif non pas en nombre de trades gagnants, mais en objectif atteint de CAPITAL.
En effet, on peut très bien rapprocher le take profit du dernier trade si l’on est proche de cet objectif journalier.

Pas besoin d’enchaîner 20 trades sur la journée, parfois un ou deux peut suffire.

Justement, rien que le jour où j’’ai publié l’article, je venais de clôturer le 2e trade gagnant à 10H16 seulement. 150€ gagnés, objectif journalier atteint en deux trades au take profit (selon la stratégie « BB » de la formation vidéo « Day Trading – Objectif 1 % »).

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Vous avez été plusieurs à me questionner sur le fait que certains de vos algorithmes (utilisant la fonction ProOrder de ProRealTime) ne se lancent pas.

Je rappelle que j’avais publié quelques solutions, et 99 % du temps la réponse est ici :

Article « Lancement d’une stratégie en automatique : FAQ »

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Je vous souhaite une excellente semaine.
Bien à vous,

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Objectif : facile !

Bonjour à tous,

Je réponds ici au message d’Audrey, qui nous pose une question fondamentale :

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Comment placer l’objectif journalier ? En NOMBRE DE TRADES gagnants ?

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Il faut plutôt voir cet objectif non pas en nombre de trades gagnants, mais en objectif atteint de CAPITAL.

En effet, on peut très bien rapprocher le take profit du dernier trade si l’on est proche de cet objectif journalier.

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Vous verrez que cet objectif est assez souvent facile à atteindre, il suffit parfois de deux petits trades.

Rien qu’aujourd’hui à 10H16, je viens de clôturer mon 2e trade gagnant. Objectif journalier atteint, j’éteins ma plateforme de trading !
J’utilise la stratégie « BB » de la formation vidéo « Day Trading – Objectif 1% ».
150€ journaliers c’est peut-être peu pour certains… mais c’est mon objectif qui arrondit mes fins de mois.

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Petite considération exposée dans cette vidéo, dont je vous souhaite un bon visionnage.
Elle est un peu longue, mais l’objectif de profit est l’une des notions fondamentales à maîtriser en trading.

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La Martingale Inverse

Bonjour à tous,

Vous souvenez-vous de la stratégie de « semi-martigale » que j’avais publiée récemment ?

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La martingale présente l’avantage de limiter les pertes.

Le problème est qu’en contrepartie, elle est risquée car en cas d’enchaînement de trades perdants, les pertes se creusent davantage et risquent de mettre en danger le capital.

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Je vous propose l’approche inverse : une « martingale inverse ».

Celle-ci présente l’avantage d’augmenter potentiellement les gains, tandis que les pertes n’augmentent que très peu en comparaison.

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Plutôt que des explications détaillées dans ce résumé, je vous invite à visionner l’ensemble de la vidéo.

Vous l’aurez compris lorsque vous aurez terminé de voir la vidéo : la stratégie de martingale inverse expose tout son potentiel lors d’une succession de trades gagnant.

Illustration : une stratégie neutre / perdante peut devenir gagnante avec cette martingale inverse, en cas de succession de trades gagnants.

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Bon visionnage !

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Mise à jour : 08 décembre 2019

Voici la vidéo qui explique la formule ProRealTime pour coder la martingale inverse :

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ProRealTime : quelques considérations techniques

Bonjour à tous,

Cette semaine, j’ai beaucoup à vous dire concernant l’utilisation du logiciel ProRealTime.

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En premier lieu, j’ai complété l’article « Installer ProRealTime sur Ubuntu », avec une illustration vidéo de la façon d’installer Java sur Linux Ubuntu.

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En fait, grâce à l’intervention de « Chris », nous savons maintenant qu’il suffit d’installer un seul programme via une seule ligne de commande.

Je ferai l’essai prochainement pour voir si effectivement cela fonctionne sans souci.

De plus, « Stéphane » me signale que depuis peu il existe un lanceur spécifique ProRealTime pour Linux (comme pour Windows et MacOs) ; je ne l’ai pas testé, à vous de voir.

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Nous rencontrons fréquemment une erreur lorsqu’il s’agit de copier-coller un code ProRealTime depuis une notice PDF.


Ceci est tout simplement du au fait que le copier-coller depuis un fichier PDF génère occasionnellement des retours à la ligne inappropriés, ou au contraire en omet.

Il suffit juste de les corriger, comme je le montre dans la vidéo de l’article « Erreurs de code : Copier-Coller »

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C’est un problème assez récurrent, et pour les prochaines fois je penserai à mettre en fichier partageable ITF les codes ProRealTime, plutôt que dans les notices PDF.

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Enfin, je vais vous parler de l’algorithme « Robot AI ».

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Parmi ceux qui l’utilisent, certains ont remarqué qu’il n’est plus aussi performant qu’auparavant.

Je n’ai qu’une explication : il semble que les cotations des CFD sur l’action Air Liquide aient un peu changé, ce qui malheureusement entraîne :

– une baisse de performance brute sur la version V1
– une diminution du nombre de positions (et donc du nombre de gains bruts) sur la version V2 ; mais en contrepartie le profit factor explose de 5 à 90 !

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J’ai fait une demande d’explication via l’assistance de ProRealTime, je suis en attente de leur réponse.

Je souhaite ajouter que cela peut être un bon point de renouveau, car d’ici quelques semaines / mois, après l’aboutissement de mon travail, je suis heureux de vous annoncer qu’une version 2020 verra le jour, avec une amélioration des performances des 2 versions, et une application sur d’autres timeframes.

Bien entendu, les détenteurs de la stratégie recevront gratuitement cette mise à jour, comme d’habitude.

Et cerise sur le gâteau : il est même possible que l’algorithme « PING-PONG » bénéficie aussi d’une amélioration en 2020, dans la même lignée…

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Il va me falloir encore pas mal de travail… mais je ne vous abandonnerai pas !

Je vous souhaite une excellente semaine.
Bien cordialement,

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On continue avec le DAX…

Bonjour à tous,

Une nouvelle semaine qui vient de s’écouler… et un week-end prolongé qui s’annonce. J’ai bien l’intention d’en profiter pleinement !

Cette semaine, je vous présente les 2 nouveautés.

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La petite stratégie « Harami sur USD/SEK » en graphes H4 a été agrémentée d’une version V2, que vous pouvez retrouver ici : 

Code « Harami sur USD/SEK »

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Je vous laisse tester pour voir si cela vous plaît.

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En second lieu, vous aurez peut-être remarqué que l’algorithme « Swing DAX M15 » a été rebaptisé « DAY DAX M15 ».

Cela semble plus juste, étant donné qu’il s’agit d’une stratégie de day trading. Même si cette stratégie suit la tendance (d’où son ancien nom), cela pouvait être source de confusion.

Rien n’a changé à la stratégie, qui est toujours aussi efficace ; il a juste été rajouté à la notice un indicateur personnalisé de prise de positions, à afficher sur le graphique ProRealTime.

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Je réponds d’avance à une question qui m’est souvent posée : 

L’algorithme « DAY DAX M15 » ne sera PAS adapté à Metatrader.

Pourquoi ?

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Premièrement, parce que je ne code pas sous Metatrader, et je n’ai pas envie de voir cette brillante stratégie échapper à mon contrôle et dénaturée sur d’autres plateformes.

Deuxièmement, et surtout pour cela, je rappelle que ProRealTime utilise un flux unique de données qui est très fiable. Tandis que pour Metatrader, les flux sont issus de chaque courtier, il y a donc des différences de quelques pips parfois, des retards, slippages, etc. 

De ce fait, la performance ne sera pas la même selon chaque courtier.
Et quand on voit les performances de cette année 2019, on se dit qu’il n’y a pas à changer quoi que ce soit !

Pour un drawdown de moins de 9%;, la stratégie a déjà gagné 100% de son capital !

Screenshot

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Enfin je réponds à une autre question qui m’est de plus en plus posée.

Peut-on appliquer une stratégie de martingale / semi-martingale à un algorithme tel que « DAY DAX M15 » ?

La réponse me semble tellement importante que j’en ai fait une vidéo, que je vous invite à consulter attentivement.

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Pour résumer : il est théoriquement tout à fait possible d’appliquer la « semi-martingale ; MAIS cela représente un risque trop important. Et si l’on diminue le risque en diminuant le levier, la performance brute s’en trouverait trop fortement impactée.

Je préfère donc ne rien faire.

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Plutôt que d’utiliser une technique de martingale qui cherche à limiter les pertes, pourquoi ne pas tenter une technique de martingale INVERSE, qui augmente potentiellement les gains ,

C’est ce dont nous parlerons une prochaine fois, je vous ferai une petite démonstration vidéo.

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En attendant, je vous souhaite une excellente semaine.
Bien cordialement,

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