Catégorie : Non classé

Privilégier la qualité à la quantité

Bonjour à tous,

J’espère que votre semaine s’est bien passée.

Tout d’abord, en rapport avec ce que j’ai à vous dire, je vous rappelle que j’ai publié cette semaine l’article : « Ça marche ! »

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Malgré les obstacles techniques que certains peuvent rencontrer, l‘algorithme « DAY M15 » fonctionne parfaitement en automatique.

Cela se vérifie toutes les semaines.

En fait, je constate que parmi les gens qui me contactent parce que l’algorithme n’a pas lancé un trade, 95% des solutions se trouvent dans la FAQ (site doctrading, rubrique « Articles »).

Les erreurs les plus courantes :

  • taille de positions inadaptée par rapport à la taille du capital (marge requise dépassée)
  • problème de fuseau horaire (il faut utiliser celui de Paris)
  • nombre de contrats maximum insuffisant
  • possiblement compte à risque limité (je ne peux pas le vérifier personnellement)

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On a encore eu des trades récents dont j’ai pu vérifier le bon fonctionnement, avec le placement du breakeven, le take profit correctement exécuté, etc.

Aussi je le répète : si vous avez un souci, lisez bien la FAQ, il y a 95% de chances que vous y trouviez la solution !

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Justement après la vidéo que j’étais en train de faire, j’ai pu vérifier une fois de plus que le breakeven fonctionne comme attendu.

Je n’avais pas envie de refaire la vidéo pour cela, mais j’ai pris une capture d’écran :

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Et maintenant, continuons à parler un peu de cette stratégie…

Je reviens sur les très très nombreux e-mails que j’avais reçus, me demandant : « L’algorithme ne lance pas de position ??« 

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Je l’avais dit : pourquoi s’en inquiéter ? La stratégie suit sa logique, et s’il n’y a pas eu de positions pendant plus de 10 jours, c’est que les conditions n’ont pas été remplies. Cela a sans doute évité quelques trades perdants.

Certes, la dernière version de l’algorithme « DAY M15 » propose moins de positions, en se servant de filtres qui bloquent certains trades plus risqués, ce qui est une bonne chose.

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Mieux vaut privilégier la qualité à la quantité.

Personnellement, je préfère avoir 5 signaux avec un profit factor de 2, plutôt que 15 trades avec un profit factor de 1.5, même si au final les gains doivent être équivalents !

C’est pourquoi même si les anciennes version étaient performantes, j’ai préféré les mettre à jour jusqu’à la version actuelle, qui propose moins de trades mais de meilleure qualité. D’ailleurs vous constaterez que le profit factor augmente.

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Projets

En parlant de profit factor, je vais très probablement réaliser dans les 15 jours une mise à jour mineure sur « DAY M15 », versions DAX et Dow Jones. Merci à Lionel et Patrick pour leurs remarques, qui vont m’aider dans cette mise à jour.

Je prévois toujours une petite mise à jour de « Bourse & Trackers » (avec un filtre de volatilité qui comme pour « DAY M15 » permettra de filtrer certaines entrées), mais le temps me manque. Rassurez-vous je suis en pleine forme, toujours bien là, et ces mises à jour arriveront !

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Je vous souhaite une excellente semaine.
Bien cordialement,

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Newsletter : on y est !

Bonjour à tous,

Entrons directement dans le vif du sujet. Voici les 2 nouveautés de la semaine :

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Article : « Etoiles »

Pas à pas, nous voyons comment créer un indicateur et un screener pour la reconnaissance d’une étoile du matin / étoile du soir.

Il s’agit d’un pattern très utilisé et apprécié.

Cependant, étant donné que sa définition n’est pas toujours aussi claire qu’un « harami » par exemple, il faut toujours valider visuellement les signaux.
Vous pouvez aussi ajouter des conditions selon vos préférences.

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Article : « Plus fort que le harami : le Hikkake ! »

C’est quoi cette bête au nom bizarre ?

Auparavant, je l’appelais un « harami avorté » : lorsqu’une entrée de breakout de harami était perdante. C’est pour cela que je considérais la seconde entrée dans le sens opposé, sans savoir que ce pattern portait déjà un nom : « Hikkake ».

Ainsi, le nombre de trades est considérablement réduit par rapport à un harami (ce qui évite l’ « overtrading »), mais en compensation le taux de réussite semble augmenter.

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Je vous l’avais promis, c’est fait !

Mardi dernier, j’ai mis à jour « Trading Ultimate » avec la version « V3 ».

Il s’agit véritablement d’une évolution en fonction de mon expérience, et j’ai pris soin de réaliser une vidéo de 48 minutes particulièrement détaillée, en complément des vidéos des versions V1 et V2.

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L’approche stratégique est globalement la même (suivi de tendance), mais avec quelques particularités qui augmentent l’efficacité.

En effet, nous allons considérer une petite optimisation selon le timeframe choisi (D1/H4/H1, ou intraday M15 ou scalping M1).

Nous ne retenons que le meilleur des indicateurs, et en fait seulement 2 indicateurs. Avec l’expérience, on apprend à trader avec peu d’indicateurs.

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Ceux qui adopteront cette approche stratégique seront conquis par l’efficacité en suivi de tendance, y compris pour les graphiques M1 sur le DAX / DOW JONES que je recommande (je ne recommande pas les paires du Forex, car le rapport spread / volatilité est beaucoup moins intéressant sur les petites unités de temps : le spread est extrêmement coûteux !)

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La mise à jour a déjà été envoyée à tous les détenteurs.

Mais attendez de voir ce que je prépare pour la suite… pour l’instant, je n’en dis pas plus.

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Et enfin… vous avez été nombreux à me demander pourquoi l’algorithme « DAY M15 » n’avait pas lancé de position ces derniers temps.

Vous connaissiez déjà la réponse : les filtres ont bloqué des trades (potentiellement perdants) ; et le trade gagnant de mercredi est allé très rapidement au take profit, vous voyez que l’algorithme fonctionne normalement.

Mieux vaut privilégier la qualité à la quantité.

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Je vous souhaite une excellente semaine.
Bien à vous,

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Plus fort que le harami : le Hikkake !

Bonjour à tous,

Vous allez me dire : « C’est quoi cette bête au nom bizarre ? »

Par le passé, j’ai publié quelques articles avec le trading du pattern « harami » (ou « inside bar« ).

Et qu’en est-il si le trade est perdant ?

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C’est là que je vous présente plus fort que le Harami : le « HIKKAKE« .

Traduction : « piège » (merci à Patrick pour cet éclaircissement).

Lorsque le premier trade sur un harami est perdant, nous allons prendre le second trade, et nous n’aurons pas pris le premier.

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Explications détaillées dans la vidéo, avec exemples de positions.

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J’en profite d’ailleurs pour vous donner quelques indices sur un trading de qualité : pas /peu d’indicateurs, timeframe daily…

Bon visionnage !

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Newsletter : petites mises au point

Bonjour à tous

J’espère que votre semaine s’est bien passée.

Tout d’abord, voici les 2 nouveautés de la semaine :

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Article : « Compte démo ou pas ? »

Trader en compte démo pour pas ?
Telle est la question…

Bien entendu, je ne saurais que trop vous recommander de trader en compte démo, pour vous familiariser avec votre logiciel de trading, ou pour tester une stratégie.

Mais comme je l’explique, cela enlève aussi le côté « émotionnel » du trading et il n’est ainsi pas possible de savoir si on tiendra la stratégie sur le long terme.

Dans les vidéos que je vous présente, l’affichage « >> DEMO » ne signifie pas un compte démo, mais c’est le nom de l’espace de travail que je donne pour vous faire les présentations vidéo.

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Mise à jour de l’algorithme « DAY M15 »

Qu’est-ce que que cet algorithme « DAY M15 » ?
C’est tout simplement le nouveau nom de « DAY DAX M15 ».

Cette stratégie n’est plus considérée comme spécifique au DAX.
En effet, grâce à l’aide de « Lionel », nous avons ici une adaptation stricte de la stratégie pour le Dow Jones. Ainsi, avec les mêmes paramètres, la stratégie gagne franchement en performance, pour rejoindre celle du DAX.

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Une petite vidéo présente la stratégie avec la mise à jour actuelle :

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Voilà pour les petites mises au point de cette semaine… et il y en aura une autre la semaine prochaine.

Évidemment, je ne vais pas vous dévoiler les nouveautés de la semaine prochaine…
Mais tout ce que je peux dire, c’est que je fais au plus vite pour publier « Trading Ultimate V3 ».

J’ai manqué de temps cette semaine, et j’hésite aussi à mettre de côté les versions V1 et V2, car la V3 me semble plus performante.

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D’ici là, je vous souhaite une excellente semaine.
A bientôt

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Compte démo ou pas ?

Bonjour à tous,

Compte démo ou pas ? Telle est la question…

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Dans les vidéos que je vous présente, vous voyez écrit « >> DEMO« . Il s’agit du nom de l’espace de travail Prorealtime, que j’utilise pour vous présenter ces vidéos. Mais il s’agit bien d’un compte CFD réel.

Même pour les stratégies que je teste, je trade toujours en réel, en utilisant moins de levier.
Pourquoi ?
Parce qu’avec un compte démo, l’impact psychologique n’est pas du tout le même. Et le psychologique, c’est une bonne partie de la réussite sur le long terme.

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Bien entendu, je ne vous recommande PAS de vous lancer à corps perdu dans une stratégie hasardeuse, mal maîtrisée, avec votre argent réel. Passez d’abord par un compte démo.
Puis seulement après, vous pouvez envisager de passer à un compte réel si la stratégie vous est profitable en démo.

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Bon trading à tous !

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Newsletter : merci à tous !

Bonjour à tous,

J’espère que la semaine s’est bien passée pour vous.

Tout d’abord, je vous présente les petites nouveautés de la semaine.

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Bug sur les backtests prorealtime.com

Depuis quelques jours, plusieurs d’entre nous ont constaté un bug qui affecte les backtests et l’affichage de courbe de progression du capital, avec des dents de scie qui n’ont pas lieu d’être.

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Pas de panique. Je viens d’envoyer un rapport à Prorealtime. Vous pouvez en faire autant : le problème sera pris en considération et corrigé d’autant plus vite.

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Petit add-on à la stratégie « Clubforex 2 »

Pour ceux qui utilisent un compte CFD : il n’y a pas les volumes pour le Forex.
En effet, le Forex est un marché OTC. Le volume est une donnée confidentielle entre l’acheteur et le vendeur.
On peut utiliser à la place le TWAP.

Merci à « Alain » pour cette suggestion.

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Indicateurs VWAP & TWAP

Dans cet article, vous retrouvez justement les codes pour le VWAP (Volume Weighted Average Price) et le TWAP (Time Weighted Average Price).

Utile pour le trading intraday.

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Add-on : essai de stratégie « Clubforex 2 » sur USD/JPY M30

Merci à « Kévin » de nous avoir transmis son essai de backtest de la stratégie « Clubforex 2 », avec quelques adaptations.

Suite à la publication de la stratégie « Clubforex 2 », j’ai eu beaucoup de réactions enthousiastes et de remerciements.

Il s’agit typiquement d’une stratégie simple, mécanique, qui peut aider les débutants.

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Je dédie cette newsletter à vous tous, chers amis lecteurs.

Merci à tous pour vos messages de soutien.

Merci à tous pour votre aide, comme ceux dont j’ai mentionné les noms précédemment, et aussi en particulier à « Anas » qui m’avait aidé pour « Day DAX M15 » et son bonus « Day CAC M15 ».

Ce sont les messages de soutien comme les vôtres qui me donnent envie de continuer l’aventure.

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Pour vous remercier, voici ce que j’ai prévu.

Je vous avais parlé de mon approche stratégique « Golden Key« , que j’utilise en intraday voire scalping.

J’ai décidé de l’offrir gratuitement à tous les détenteurs de « Trading Ultimate« . Ce sera la version finale ultime, qui découle de mon expérience avec la V2 que j’utilise (ou plutôt utilisait, car elle a évolué vers cette version).

Pour cela, je vais refaire TOUTE la notice de « Trading Ultimate ».
Il me faudra pas mal de temps, mais je m’engage à faire au plus vite, disons d’ici 15 jours ; à condition de ne pas être débordé de messages / de travail.

Et bien sûr, tous les détenteurs en bénéficieront gratuitement.

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Merci à tous pour votre fidélité
Bonne semaine à toutes et à tous

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2 nouveautés, 2 projets

Bonjour à tous,

J’espère que votre semaine s’est bien passée.

Directement dans le vif du sujet. Cette semaine : 2 nouveautés, 2 projets

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Nouveauté : article « Étude statistique gagnante »

Dans cette vidéo, je montre en détails qu’avec une stratégie simplissime (on peut même à peine parler de stratégie), en prenant les signaux à la lettre, en simple suivi de tendance basique, on est profitable sur l’ensemble des valeurs tradées et sur une semaine. J’ai fait le test sur 2 autres semaines : le résultat est le même.

Bien entendu, je n’ai pas approfondi les tests sur la durée.
Mais on peut en tirer la conclusion suivante : pas besoin d’indicateurs complexes pour trader, une stratégie simple suffit, à condition de la respecter scrupuleusement.

Attention à ceux qui seraient tentés d’appliquer cette stratégie.

Je vous ai mis en garde dans l’article. Il y a beaucoup trop de signaux chaque jour, et en tradant sur plusieurs valeurs vous risquez d’avoir 4, 6 ou 8 positions ouvertes en même temps, avec des valeurs / paires du forex corrélées entre elles. Donc quitte ou double, et risque de surexposition + overtrading.

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Nouveauté : mise à jour « Day DOW JONES M15 » & « Day DAX M15 »

Ça y est, c’est fait !

Après la version sur le CAC40, l’algorithme DAY DAX M15 s’enrichit de la variation sur le DOW JONES (CFD Wall Street Cash).
Les performances sont bonnes et régulières.

On constate donc que cette stratégie n’est pas spécifique au DAX, mais s’applique aussi sur d’autres valeurs.

J’ai aussi profité de cette semaine pour une petite mise à jour de la version originale sur le DAX, avec un correctif sur le breakeven.

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Projet : « Golden Key »

Avec l’expérience, je me rends compte qu’il n’y a pas besoin d’indicateurs ou presque pour trader. Je ne dis pas qu’ils sont inutiles, loin de là ! Puisque je les utilise aussi.
Mais je me rends compte qu’on peut se contenter d’un seul ou deux indicateurs au maximum, pour être profitable.

C’est pourquoi je vais compléter les formations avec un module « GOLDEN KEY ».
Cette « clé en or » fait comprendre entre autres 2 faits importants :

  • pas besoin d’indicateurs complexes, juste un ou deux indicateurs
  • gestion des pertes facile à comprendre : pas de martingale, et savoir accepter les pertes

Et bien sûr, la stratégie qui l’accompagne… que vous découvrirez un jour.

Il me faudra quelques semaines / mois pour concrétiser ce projet.

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Projet : « Scalping Ultra » !

Je constate que je reçois encore beaucoup de messages concernant le possible (j’ai bien dit « possible ») add-on à la formation vidéo « Scalping MAX ».

Je ne peux pas garantir que j’aurai le temps et la disponibilité pour cela. Mais je fais de mon mieux. Pour cela il faudrait que j’ai moi-même le temps de scalper (entre 10 et 40 positions par jour !), ce qui n’est pas pour en ce moment.

Je ne peux donc pas présenter de performance pour l’instant (seulement deux jours complets au cours de cette semaine, seuls jours où j’avais le temps de trader ; et quelques trades en plus, ce qui était insuffisant pour finir les jours).
2 jours au take profit, 4 jours non terminés, aucun jour en perte.

Patience, merci.

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Je vous souhaite une excellente semaine.
A bientôt !

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Étude statistique gagnante

Bonjour à tous,

Comme promis lors de la dernière newsletter, voici une petite « étude statistique ».

A partir d’une stratégie extrêmement simple, tellement simple qu’un singe (« brain dead monkey ») pourrait l’appliquer ou presque…

Nous allons juste voir comme, avec un simple suivi de tendance, en prenant bêtement tous les signaux en graphes M15, nous sommes statistiquement gagnants.

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Les pours :

  • stratégie un peu mécanique, hyper simple
  • peu d’indicateurs
  • pourrait en théorie être automatisée (mais il faudrait la lancer sur plusieurs valeurs)
  • set and forget : pas besoin de stop suiveur complexe
  • performance plus qu’intéressante (c’est le but recherché !)

Les contres :

  • beaucoup beaucoup trop de signaux tous les jours : mieux vaut se concentrer uniquement sur quelques valeurs au plus
  • spread et slippage : impact important car il s’agit d’intraday en graphes M15 (surtout sur certaines valeurs)
  • beaucoup trop chronophage pour du day trading classique
  • du fait du grand nombre de positions, on peut très bien rater les bonnes et prendre plus de mauvaises
  • pas de stop suiveur : parfois on se contente d’un « maigre gain »
  • trading à faible levier si on prend plusieurs signaux simultanés
  • nécessiterait des backtests plus approfondis et un test en réel prolongé

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Comme je l’ai dit dans la vidéo, cette stratégie est intéressante mais étant donné qu’elle donne beaucoup trop de signaux en graphes M15, je suggère de :

  • se concentrer sur les valeurs à faible spread et bonne volatilité (DAX, EUR/USD…)
  • trader sur des timeframes plus élevés

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L’idée ici n’était pas de vous présenter une stratégie « clé en main », mais de vous donner des idées pour élaborer la vôtre si besoin.

J’espère que vous en tirerez aussi la conclusion suivante : pas besoin d’indicateurs complexes pour être gagnant.

Une stratégie simple, mais scrupuleusement respectée au niveau des règles et du money management. C’est tout ce qu’il faut.

Bon visionnage !

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Newsletter : 29/05/20

Bonjour à tous,

J’espère que votre semaine s’est bien passée.

Sans fioritures, je vous présente simplement les 2 nouveautés. En fait, je réserve le meilleur pour la semaine prochaine.

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Algorithme « DAY DAX M15 » : mise à jour

Grâce à une petite intervention, nous avons un filtre supplémentaire.
Comme on dit : « la tendance est ton amie ».

De ce fait, ce filtre permet de supprimer quelques trades. Le gain en performance n’est pas flagrant, mais je préfère un peu moins de trades mais de meilleure qualité.

Suite à la publication de la stratégie « Clubforex 2 » (cf ci-dessous) où je parle de l’indicateur VWAP, l’idée m’a été soumise de l’incorporer à l’algorithme « DAY DAX M15 ».

Je n’ai pas encore pris le temps de tester cela, je verrai si cela apporte une amélioration.
En ce cas bien sûr, les détenteurs de la stratégie pourront en bénéficier.

Mais le plus beau reste à venir.

D’ici la semaine prochaine, si j’ai le temps, je publiera l’add-on : le bonus « DAY DOW JONES M15 » ! Merci à Fabrice pour son aide.

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Stratégie : « Clubforex 2 »

Voici un exemple typique de stratégie que je qualifie d’intéressante :

  • simple, facile à appliquer
  • logique
  • avec un ratio SL / TP favorable
  • avec un taux de réussite correct

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Testez, et voyez si elle vous convient.
Même si je lui préfère la variante originale « Clubforex 1 », cette stratégie est vraiment facile à appliquer et conviendra sans doute parfaitement à un débutant. Je suis prêt à parier qu’un trader expérimenté ne va pas utiliser plus de 1 à 3 indicateurs, et adopterait ce genre de stratégie.

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Mais attendez de voir la semaine prochaine…

Je vous réserve une surprise : une « étude statistique gagnante ».

Cela va sembler banal pour certains, mais ce sera un choc pour d’autres…

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Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, en pleine forme j’espère.

A bientôt !
Bien cordialement,

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La stratégie « Clubforex 2 »

Bonjour à tous,

A tous les abonnées à la newsletter et à la chaîne YouTube, je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien.

Pour vous faire plaisir, j’ai le plaisir de vous offrir une stratégie : « Clubforex 2 ».

Il s’agit d’une petite variante de la stratégie « Clubforex 1 » que je présente dans la formation vidéo « Day trading – Objectif 1% »

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Bien que cette stratégie puisse paraître simplissime, vérifiez-le par vous-même : elle donne de bons résultats sur le long terme, avec un taux de réussite d’un peu plus de 50%, et un ratio risk / reward favorable.

Je peux quand même lui reprocher de donner beaucoup (trop) de signaux si vous l’utilisez sur plusieurs timeframes.
C’est pourquoi, comme je l’explique dans la vidéo, ce n’est pas ma stratégie de prédilection.

Je lui préfère même la variante originale « Clubforex 1 » qui n’utilise qu’un seul type d’indicateurs.

Cependant, je vous invite à la tester, car elle est vraiment simple et efficace, et conviendra très bien à beaucoup.

Les indicateurs :

  • moyenne mobile 200 périodes pour la tendance
  • MACD pour les points d’entrée, avec surachat / survente
  • VWAP en complément, pour ceux qui le peuvent

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Voici le code de l’INDICATEUR VWAP :

// VWAP INTRADAY
d = max(1, intradaybarindex)
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
RETURN VWAP as "VWAP"

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Voici le code du SCREENER :

EMA12 = exponentialaverage[12](close)
EMA26 = exponentialaverage[26](close)

MACDHisto = (EMA12 - EMA26) - exponentialAverage[9](EMA12-EMA26)

Ca1 = MACDHisto crosses over 0 or MACDHisto[1] crosses over 0 or MACDHisto[2] crosses over 0
Ca2 = close > average[200](close)
Ca3 = EMA12 < EMA26

Cv1 = MACDHisto crosses under 0 or MACDHisto[1] crosses under 0 or MACDHisto[2] crosses under 0
Cv2 = close < average[200](close)
Cv3 = EMA12 > EMA26

CondOk = (Ca1 and Ca2 and Ca3) or (Cv1 and Cv2 and Cv3)

screener[CondOk]

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MISE A JOUR

Merci à « Alain » de m’avoir suggéré de remplacer le VWAP par le TWAP (Time Weighted Moving Average), pour ceux qui ne disposent pas des volumes sur le Forex (par exemple sur un compte CFD).

En effet, le Forex est un marché OTC. Le volume est une donnée confidentielle entre l’acheteur et le vendeur.

Voici le code de l’INDICATEUR TWAP :

d = max(1,intradaybarindex)
TWAP = SUMMATION[d](typicalprice)/d
RETURN TWAP

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Bon trading !

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Enfin, avec une petite adaptation, voici un exemple de backtest :

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