Comment juger si une stratégie est bonne ?

 Pas de secret : il faut la TESTER !

Mais comment ?

testLe BACKTEST

Que ce soit par informatique ou manuel, il me semble indispensable.

Lorsque vous découvrez une stratégie prometteuse, vous pensez enfin avoir trouvé le Saint Graal.

J’ai souvent sauté de joie en découvrant une nouvelle stratégie « parfaitement logique »…

Mais un rapide backtest manuel m’a montré à quel point les résultats étaient bien en deçà de mes attentes…

 

Si vous êtes forts en programmation, vous pouvez coder le backtest sur Metatrader ou Prorealtime (mais cela prend beaucoup de temps, et il faut être très fort en programmation).

 

Si comme moi vous ne savez pas coder, un backtest manuel sur Excel sera parfait, même si on testera moins de périodes et moins de paires.

J’ai une préférence pour le backtest manuel où je contrôle les achats / ventes, en apprenant à maîtriser la stratégie.

 

 

Le JOURNAL DE TRADING

J’estime qu’il faut au moins 100 trades pour considérer qu’une stratégie est testée pleinement.

Ce n’est pas sur 10 ou même 30 trades que vous pouvez tirer des conclusions. Vous pouvez très bien enchaîner une quinzaine de trades gagnants, mais perdre la moitié de vos gains sur deux simples trades.

La stratégie est donc à revoir.

 

Qui dit journal de trading dit test de la stratégie « en vrai ».

A mon niveau, je n’utilise plus de compte démo, je teste mes stratégies avec de l’argent réel ; ainsi, je mets en oeuvre ma propre psychologie et je me trouve face à la réalité de mes émotions. C’est complètement différent, c’est le « baptême du feu ». ATTENTION, j’utilise un compte réduit pour cela, et mon expérience agit beaucoup. Je recommande à tout débutant de tester en démo.

 

 

Le PROFIT FACTOR

Inutile de dire « ma stratégie m’a fait gagner 20% de capital en un seul mois.

Si par exemple, pour un capital de 1000 euros, votre stratégie vous fait gagner 1200 euros mais perdre 1000 euros (soit un gain de 20% de capital), vous avez certes gagné 200 euros (20%), mais ce n’est pas bon du tout !

Car le profit factor est de 1200/1000 = 1,2

On estime qu’une stratégie est bonne lorsque le profit factor est supérieur à 2.

En dessous, la stratégie est probablement à revoir, le risque est trop important.

Rien que sur ce critère, je suis prêt à changer de stratégie si le profit factor est insuffisant.

 

Dans le cas de l’exemple ci-dessus, mieux vaut avoir un gain de 300 euros pour une perte de 100 euros : profit factor de 3. On peut alors espérer augmenter raisonnablement le levier.

 

Benoist Rousseau affirme sur son blog que son profit factor est supérieur à 200. Lorsqu’on voit ses résultats de trading en scalping, c’est effectivement impressionnant.

 

 

Votre CONVICTION PERSONNELLE

Si vous n’adhérez pas pleinement à votre stratégie, inutile de dire que c’est pas gagné d’avance.

Il vous faut adopter une stratégie qui vous plaise, et avec laquelle vous êtes complètement en phase.

Si vous doutez sur un point de votre stratégie, il y a quelque chose à revoir. Car après quelques positions perdantes vous allez accuser (à tort) cette stratégie et ne plus vous y tenir.

 

Bons trades à tous !

 

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Updated: 15 octobre 2014 — 21 h 27 min
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