La stratégie « 3 bars » de Larry Williams

Bonjour,

 

Je vous propose pour commencer une brève introduction de la stratégie « 3 bars » de Larry Williams.
Ce célèbre trader (connu notamment pour son indicateur  » Williams’s Percent Range « ) aurait réalisé ainsi 30 gains d’affilée, et transformé 10.000 $ en plus d’1 million de $ en un an !

Larry Williams

En fait, j’ai du mal à croire qu’il puisse avoir réalisé 30 trades gagnants d’affilée, sans doute pas avec cette stratégie… il faut savoir rester critique. Mais cette stratégie me semble très prometteuse.

Il est par contre vrai qu’il a appris à sa fille Michelle à trader, et qu’elle a gagné un championnat mondial de trading !

Michelle Williams

ous l’aurez reconnue ? Elle est également actrice de cinéma et de séries TV !

Vous pouvez retrouver sa filmgraphie sur Internet.

 

Concernant la stratégie, je l’applique sur le Forex, en graphes DAILY (moins chronophage, moins stressant, signaux de meilleure qualité, etc.)

cf page http://www.clubforex1.fr/swing-trading-day-trading-scalping-que-choisir-1/

et http://www.clubforex1.fr/pourquoi-les-petits-timeframes-ne-sont-pas-les-meilleurs/
Je vous propose ici de vous expliquer cette stratégie, et je vous montre mon journal de trading.

Journal 3 bars de Larry Williams

Pour l’instant cela se passe plutôt bien, avec un profit factor de 2 ; mais il me faudra encore beaucoup de tests pour voir si cette stratégie est viable en ce qui me concerne.

 

Voici la première vidéo :

PRESENTATION DE LA STRATEGIE

Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.

 

 

27 novembre 2015

2 VARIANTES :

avec MACD et version « V2 » :

La seconde variante me semble la plus prometteuse.
Je vais donc l’appliquer en backtests, pour la comparer à la stratégie originale.

 

 

BACKTEST DES VARIANTES

 

1er backtest :

Backtest de la stratégie « 3 Bars » de Larry Williams, appliquée sur la paire EUR/USD.
Backtest manuel de la stratégie originale (appelée V1)
Durée du test : sur une période de 3 mois, en graphes Daily
Stop loss : 150 pips (soit 1% de capital pour le test)

Le résultat est positif, plus de 3% de gain pour ces 3 mois.
Soit un peu plus d’1% de gain mensuel pour la paire EUR/USD.
Libre à vous de mettre un levier pour passer à 2% de risque par trade ; je ne risque jamais plus.

Je vous invite à voir les autres vidéos pour la suite des backtests.

 

 

2e backtest :

même paire (EUR/USD), même période d’étude, même stop loss.

Mais version V2 : on entre et on sort uniquement sur clôture de bougie, en dehors du canal défini par les moyennes mobiles. Et évidemment toujours dans la tendance.

 

 

Backtest sur la paire GBP/JPY :

Version V1

puis version V2

Avec un stop loss à 200 pips (au lieu de 150 pips car la volatilité est plus grande), cela fait un peu plus de 3% de gain de capital, sur une période de 3 mois.

Contrairement à la paire EUR/USD, le backtest est franchement meilleur pour la variante V2.
En fait, nous sommes même négatifs de 95 pips sur V1 !
Tandis que V2 nous donne 495 pips sur 3 mois.

 

A bientôt pour d’autres tests !

 

1er décembre 2015

Petit bilan intermédiaire : POSITIF !

 

 

Avec le détail du journal de trading : Journal trading final 3 bars V1 Larry Williams

 

 

Je vous montre aussi comment placer le STOP LOSS, selon l’ATR (AVERAGE TRUE RANGE), pour la variante V2 que je vais appliquer.

 

 

 

Enfin, je vais vous monter comment appliquer cette stratégie en SCALPING.

Couverture SCALPING sur indices

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