La stratégie « 4 indicateurs »


Je l’ai ainsi baptisée car je ne lui ai pas vraiment trouvé de nom adapté, pour le moment.

De plus, c’est son nom original, bien que je l’ai modifiée à ma convenance.

 

Voici le site où je l’ai découverte :

http://strategy4forex.com/strategies-based-on-forex-indicators/forex-strategy-4-indicators.html

 

Ce sont les backtests qui m’ont interpellé (ici, en timeframe M15).
Une magnifique courbe de progression digne d’une martingale… et pourtant ce n’est pas le cas !

backtets ea 4indicators M15

 

Cependant, ce qui me chagrinait au début, c’est que cette stratégie n’est à l’origine applicable que sur la paire EUR/USD, avec un ATR élevé. Les occasions sont donc rares. Même si le taux de réussite est de plus de 90% (!), il y a peu d’occasions.

 

J’ai finalement contourné le problème en adaptant la stratégie malgré le problème de l’ATR, et sur toutes les paires ! C’est mon mérite, c’est ce qui fait que j’ai personnalisé cette stratégie.

Et voici les résultats des premiers backtests :

backtest 4indicators

IMPRESSIONNANT !!!

J’ai donc décidé de stopper les backtests (trop tôt sans doute, encore une fois par mon plus grand défaut qu’est le manque de patience…), et de me lancer en compte réel ; pour l’instant les résultats sont là… je vous tiendrai au courant pour la suite.

NOTE
Paradoxalement, les backtests de l’EA original montrent, sur EUR/USD, >85% de réussite en H1, >90% en M15 et >95% en M5…

C’est étonnant, d’habitude on a plus de faux signaux sur les petites unités de temps.

 

INDICATEURS :

– Moyenne mobile lissé à 90 périodes, appliquée à la clôture (sur le graphique principal)

– CCI période 12. Avec les niveau -100, -50, +50, +100

– %R (Williams Percent Range) période 11, avec les niveaux -85,-60,-40, -15

– ATR avec une période 14

pour ce dernier indicateur, je retire le niveau à 0.002 (nécessaire pour la stratégie originale en graphes H1)

 

PRINCIPES GENERAUX DE LA STRATEGIE :

Il s’agit de profiter des zones de surachat et de survente (grâce aux indicateurs CCI et %R combinés), et de jouer un rebond dans la tendance.

La moyenne mobile nous dira dans quel sens trader.

L’ATR nous permettra de déterminer le stop loss et le take profit.

 

PRISE DE POSITION : 

Entrée LONG si :

– le cours est au-dessus de la moyenne mobile (et pas collé à cette moyenne et coincé en range)

– le CCI est en survente (inférieur à -100)

– le %R est en survente (inférieur à -85)

– idéalement, l’ATR est croissant et suffisamment important ; mais ce n’est pas indispensable. Mais j’évite d’entrer en position sur un ATR très bas (par exemple à 0.0005, soit 5 pips, en timeframe H1 sur EUR/USD…)

=> on entre LONG si ces conditions sont réunies.

 

TAKE PROFIT : 2 x l’ATR en cours MAXIMUM

Si par exemple l’ATR est à 0.0014, je fixe mon TP à 2 x 0.0014 = 28 pips, que j’arrondis par précaution à 25 pips.

STOP LOSS : 2 x le Take Profit (en fait, ce stop loss n’est quasiment jamais atteint)

On fixe un stop loss par précaution, des fois que l’on ne serait pas devant l’écran au bon moment pour clôturer une position qui devient perdante… et les backtests montrent qu’on obtient de meilleurs résultats avec un stop loss large ! Cela va à l’encontre des règles de money management habituelles, mais mes backtests me certifient de cette bonne mesure.

 

CLÔTURE DE POSITION : 

 – au Take Profit, qui doit arriver relativement rapidement dans plus de 85% des cas.

– au Stop Loss initialement défini ; heureusement, c’est rare.

– en cas de retournement défavorable ; c’est le cas si :

1) le cours est proche du take profit, mais se retourne à la baisse. Le CCI atteint la borne opposée (+100) et repart vers le bas au niveau +50. On clôture alors la position, en profit ou légère perte.

2) ou bien si le cours dépasse le point d’entrée et tarde à toucher le take profit, il est recommander de placer son stop au breakeven si le %R est passé de -85 (survente) à -60.

 

Comme vous pouvez le constater, le stop loss est très rarement atteint, finalement. De cette façon, le taux de réussite peut baisser un peu, mais les pertes seront minimes !

 

J’ai donc apporté les modifications suivantes (par rapport à la stratégie originale), qui me permettent de nombreuses occasions chaque mois :

– stratégie applicable sur toutes les paires, tous les timeframes (préférentiellement de M5 à H1)

– stop loss et take profit définis par l’ATR ; on évite de trader si l’ATR est trop faible.

 

EXEMPLES EN IMAGES

Position « LONG », USD/CAD en timeframe H1 :

ex long 4indicators

Conditions de prise de position idéalement réunies :

– cours au-dessus de la moyenne mobile 90, qui elle-même est croissante

– le CCI et le %r entrent simultanément en survente

– l’ATR est croissant et assez important

On entre donc LONG à 1,10566.

Take profit : 2x l’ATR (défini à 0,0017, soit 2x 0,0017 = 34 pips, arrondi à 30 pips), défini à 1,10859

Stop loss initial : 60 pips, soit 1,09951

Le take profit est atteint 10 heures plus tard.

 

Position « SHORT », EUR/USD en timeframe H1 :

ex short 4indicators

Sur le graphe ci-dessus, nous avons deux positions SHORT visibles (deux traits verticaux rouges).

Première position : entrée à 1,25999 (lignes vertes). ATR à 0,0016, soit un TP défini à 30 pips et un SL initial à 60 pips. Le take profit est atteint 3H après.

Personnellement, je n’aurais pa pris cette position, car l’ATR était faible et décroissant.

Seconde position : entrée à 1,26279 (lignes bleues). ATR à 0,0020, soit un TP défini à 40 pips et un SL initial à 80 pips. Le take profit est atteint 6 heures après.
J’aurais cependant hésité à prendre cette position, étant donnée la forte hausse précédente ; pourtant c’est ce qu’il fallait faire.

Il était aussi possible d’atteindre un léger infléchissement vers le bas du CCI et du %R (avec la bougie suivante, bearish), montrant le début du mouvement baissier favorable ; mais le risque est alors de perdre le début du mouvement, et il faut alors diminuer son take profit. C’est pourtant ce que je fais souvent.

A noter : on observe une autre position gagnante dans la nuit du 25 mai, vers 01H du matin… à voir si vous êtes réveillé à ce moment !

 

Pour l’instant, je n’ai pas trouvé de faille majeure à cette stratégie. N’hésitez pas à me contacter si vous en trouvez.

Bien qu’elle demande un peu de temps (il faut souvent guetter les occasions sur une dizaine de paires), je l’apprécie énormément car elle présente un taux de réussite très important, et si on surveille ses positions le stop loss est très rarement atteint, on a clôturé avant.

 

Un dernier mot sur le MONEY MANAGEMENT.
Toujours pareil, il faut en théorie définir au maximum 2 à 3% de risque par trade.

Cela signifie un gain de capital de 1 à 1,5% en cas de trade réussi.

Cela paraît peu ???
C’est au contraire énorme !!!

Si chaque paire vous donne 5 gains par mois (sur différents timeframes), cela fait +5% de capital mensuel par paire. Sur 6 paires, cela ferait +30%… ce que font les professionnels en un an (car ils ont un money management bien particulier et sont « bridés » à 20 ou 30% de gains annuels, avec un risque bien maîtrisé aussi).

Et pour les plus audacieux comme moi, et qui maîtrisent bien la stratégie, rien n’empêche de définir un capital de 1000 €, 0.2 lot par trade (soit sur EUR/USD : 10% de risque de capital pour 60 pips risqués en stop loss), de surveiller 10 à 15 positions en même temps, et de s’amuser à faire des performances de 100% mensuellement… à vos risques et périls évidemment !

Personnellement, je trade à 1 lot pour 10.000 euros, c’est déjà plus qu’il n’en faut !

 

Bons trades !

 

 

AVERTISSEMENT

le 07/01/15

Après un jour de trading… résultats catastrophiques !!!

Le backtest ne reflète pas la réalité : trades perdants non visualisés, gestion des émotions, mauvaises prises de décisions, etc.

J’ai donc décidé d’arrêter momentanément cette stratégie, de me concentrer sur d’autres.

Cette stratégie me semble pourtant très profitable ; peut être n’est-elle pas faite pour moi !

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