La stratégie « BASKET »

Une stratégie SIMPLE

et potentiellement rémunératrice !


En forex, un « basket » (« panier » en anglais) consiste à acheter simultanément de nombreuses paires, en négligeant toute l’analyse technique ou fondamentale.

Cette stratégie s’inspire un peu du « hedging », qui consiste à acheter et vendre simultanément le même support. Les hedge funds adoptent ce genre de stratégie.

 

Certains vont par exemple acheter et vendre à découvert simultanément EUR/USD, ou même une action, pour attendre les bénéfices des « swaps » ou les dividendes.

Mais ce n’est pas l’objet ici.

 

J’ai appris cette stratégie sur ce lien :

http://www.top-forex-systems.com/strategies-systems/basket

 

En fait, on achète des paires qui s’annulent les unes et les autres ; ainsi le portefeuille ne bouge pas.
Quel est l’intérêt ?

 

Eh bien, on revend un peu toutes les paires qui ont sous-performées, chaque jour.

 

Vous achetez un ensemble de paires devises qui s’annulent.
Par exemple :

BUY GBP/JPY

SELL GBP/USD

SELL USD/CHF

SELL CHF/JPY

Ainsi, chaque devise est à la fois achetée et vendue une fois.

 

Peu importe l’évolution des cours, votre compte restera à peu près à l’équilibre, vous ne risquez pas de tout perdre (je dis « à peu près » car les valeurs de pips ne sont pas les mêmes, mais proche).

Vous le faîtes à l’ouverture de la semaine.

Chaque soir ou matin à la même heure, vous diminuez la taille des lots pour les paires qui ont sous-performées (qui vous font perdre de l’argent).

A titre d’exemple, si vous misez un lot et que USD/CHF a perdu 30 pips sur la journée, vous clôturez 30% soit 0.3 lot. Si GBP/JPY a perdu 18 pips, vous clôturez au proche, 20% soit 0.2 lot.

Donc si chute de 100 pips, vous clôturez totalement votre position.

Chaque jour vous faîtes cela.
Tant qu’une paire est positive, vous ne touchez à rien.

 

En fin de semaine, vous clôturez tout.

 

J’ai fait un petit test avec ces 4 paires.

Test en compte DEMO.

1 lot misé pour chaque paire.

Comme vous pouvez le voir, GBP/USD a baissé jusqu’à 20 pips, USD/CHF jusqu’à 60 pips (puisqu’il reste 0.40 lot) et CHF/JPY de 50 pips. GBP/JPY a toujours été dans le vert.

Test stratégie basket

 

Suite à la forte baisse du Yen (annonce économique), vous constatez qu’à la fin de la semaine le bilan est très positif : un peu plus de 3000 euros sur les 10.000 misés !

 

AVANTAGES : 

Très simple, prend deux minutes par jour pour adapter ses positions.

Aucune analyse fondamentale ou technique, un vrai jeu d’enfants !

Si le cours évolue toujours dans le même sens depuis le début de la semaine, les performances seront très intéressantes !

 

INCONVENIENTS :

Je n’ai aucune idée des pertes potentielles, qui peuvent être importantes.
En effet, que ce serait-il passé sur cet exemple, si le GBP s’était effondré le dernier jour ??? GBP/JPY et GBP/USD auraient fini fortement dans le rouge, et les deux autres paires n’auraient pas suffi à rattraper les dégâts puisque les lots avaient été baissés.

De plus, il faut un panier équilibré en PV (pip value) et en ADR (average daily range).

 

A manier avec prudence donc.

 

Je vais essayer sur les semaines à venir de trader en DEMO, avec la combinaison suivante, de mon cru (ATTENTION, cf avertissement plus bas).

Buy EUR/USD

Sell GBP/USD

Buy GBP/JPY

Sell AUD/JPY

Buy AUD/NZD

Buy NZD/CHF (paire qu’on ne trouve pas chez tous les brokers)

Sell EUR/CHF

 

Je préfère 7 paires plutôt que 4, j’équilibre mieux le risque.
Je vous tiendrai au courant du test en compte démo d’ici quelques semaines…

 

Résultat de la 2ème semaine, avec les 7 paires ci-dessus :

Le compte passe de 9700 à 8400 euros…

 

Je vais encore continuer quelques semaines en mode démo ; si la stratégie n’est pas rentable, je la supprimerai évidemment de ma liste de stratégies !

 

ATTENTION

Le modèle à 7 paires ci-dessus référencé n’est peut être pas équilibré en PV (pip value) et en ADR (average daily range).

Pour obtenir des modèles équilibrés, je vous propose les combinaisons suivantes, extraites de la page d’origine :

http://www.top-forex-systems.com/strategies-systems/basket

 

Buy – EUR/USD
Buy – AUD/JPY
Sell – GBP/JPY
Buy – USD/CAD
Sell – EUR/CHF
Sell – NZD/CAD
Buy – GBP/AUD
Buy – NZD/CHF
ou si vous préférez trader avec moins de paires :
Sell – EUR/JPY
Buy – USD/JPY
Buy – EUR/AUD
Buy – GBP/USD
Sell – GBP/AUD
Cette dernière combinaison me semble très appropriée (mêmes pips value sauf pour GBP/USD, un peu plus fort).
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