La stratégie « Clubforex 2 »

Bonjour à tous,

A tous les abonnées à la newsletter et à la chaîne YouTube, je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien.

Pour vous faire plaisir, j’ai le plaisir de vous offrir une stratégie : « Clubforex 2 ».

Il s’agit d’une petite variante de la stratégie « Clubforex 1 » que je présente dans la formation vidéo « Day trading – Objectif 1% »

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Bien que cette stratégie puisse paraître simplissime, vérifiez-le par vous-même : elle donne de bons résultats sur le long terme, avec un taux de réussite d’un peu plus de 50%, et un ratio risk / reward favorable.

Je peux quand même lui reprocher de donner beaucoup (trop) de signaux si vous l’utilisez sur plusieurs timeframes.
C’est pourquoi, comme je l’explique dans la vidéo, ce n’est pas ma stratégie de prédilection.

Je lui préfère même la variante originale « Clubforex 1 » qui n’utilise qu’un seul type d’indicateurs.

Cependant, je vous invite à la tester, car elle est vraiment simple et efficace, et conviendra très bien à beaucoup.

Les indicateurs :

  • moyenne mobile 200 périodes pour la tendance
  • MACD pour les points d’entrée, avec surachat / survente
  • VWAP en complément, pour ceux qui le peuvent

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Voici le code de l’INDICATEUR VWAP :

// VWAP INTRADAY
d = max(1, intradaybarindex)
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
RETURN VWAP as "VWAP"

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Voici le code du SCREENER :

EMA12 = exponentialaverage[12](close)
EMA26 = exponentialaverage[26](close)

MACDHisto = (EMA12 - EMA26) - exponentialAverage[9](EMA12-EMA26)

Ca1 = MACDHisto crosses over 0 or MACDHisto[1] crosses over 0 or MACDHisto[2] crosses over 0
Ca2 = close > average[200](close)
Ca3 = EMA12 < EMA26

Cv1 = MACDHisto crosses under 0 or MACDHisto[1] crosses under 0 or MACDHisto[2] crosses under 0
Cv2 = close < average[200](close)
Cv3 = EMA12 > EMA26

CondOk = (Ca1 and Ca2 and Ca3) or (Cv1 and Cv2 and Cv3)

screener[CondOk]

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MISE A JOUR

Merci à « Alain » de m’avoir suggéré de remplacer le VWAP par le TWAP (Time Weighted Moving Average), pour ceux qui ne disposent pas des volumes sur le Forex (par exemple sur un compte CFD).

En effet, le Forex est un marché OTC. Le volume est une donnée confidentielle entre l’acheteur et le vendeur.

Voici le code de l’INDICATEUR TWAP :

d = max(1,intradaybarindex)
TWAP = SUMMATION[d](typicalprice)/d
RETURN TWAP

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Bon trading !

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Enfin, avec une petite adaptation, voici un exemple de backtest :

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Updated: 10 juin 2020 — 11:03