La stratégie « EMA-MACD »


L’une des plus profitables des stratégies de swing trading que j’ai pu mettre moi-même au point.
Ce n’est pas  la plus puissante (celle que j’utilise dans « LA stratégie de Clubforex1« ), mais elle vous permettra des gains énormes quand même.

ATTENTION : lisez bien cette page, car je propose 2 variantes ; en particulier la première, celle que j’utilise.

 

 

INDICATEURS :

MACD 7 / 14 / 4

EMA 6 (moyenne mobile exponentielle), appliqué au point pivot (ou « typical price« ) : (H+L+C)/3

EMA 12, appliqué au point pivot

 

Et… c’est tout !

 

NB : je préfère appliquer l’EMA non pas à la clôture, mais au point pivot ; c’est un petit secret qui vous fera gagner en précision. En effet, les cours ne dépendent pas que de la clôture, mais de l’ensemble des prix ! Les points pivots résument très bien cela.

De plus, le paramètre de MACD me semble bon.

 

CONDITIONS D’ENTREE (LONG) :

L’EMA6 a croisé à la hausse l’EMA12

Le MACD est passé supérieur à zéro et à la ligne de signal

 

EN CE CAS :

On n’entre pas tout de suite en position ; mais on attend que le prix retourne à l’EMA6.
Soit il s’en rapproche, soit il le touche ; on appelle cela une consolidation.

Dès que c’est le cas, à l’ouverture de la bougie suivante, on prend position à l’achat.

On peut ainsi gagner de précieux pips et éviter une petite baisse des cours après l’achat.

 

C’est ce qui fait l’originalité de cette stratégie : on entre sur la consolidation.
La puissance de cette stratégie est qu’on entre dans le sens de la tendance (MACD + EMA).

 

STOP LOSS : le dernier plus bas

TAKE PROFIT : sur stop suiveur / breakeven

 

Point très intéressant concernant le stop loss : comment on entre sur une consolidation, le stop loss est relativement proche, donc le rapport risk/reward est intéressant.

Point intéressante concernant la stratégie : il s’agit clairement d’une stratégie de swing trading, où on prend le mouvement dans sa tendance ; on ne joue pas le retournement, donc le taux de réussite est relativement important.

 

Bien appliquée, attendez-vous en Daily à un taux de réussite de 70 à 80%.

 

Voici un exemple (GBP-USD en Daily) montrant 7 trades d’affilée… tous gagnants !

Suite à la consolidation, on entre à l’ouverture e la bougie au niveau du trait vertical rouge.

 

exemple EMA-MACD

 

Un trade long en détail :

Entrée au niveau du trait vertical rouge, après que la tendance ait été établie et après la consolidation.

Sortie sur stop suiveur au niveau du 2e trait vertical rouge.

Le trait horizontal du bas représente le stop loss initial.
Le trait horizontal du haut représente le niveau de sortie.

On est entré vers 1.3556, et sorti à 1.3611, soit 55 pips de bénéfice en un peu moins de 24 heures. Pas mal, non ?

trade long EMA-MACD

 

Un trade short en détail :

Entrée le 22 juillet 2014 après la consolidation de la veille (retour à l’EMA6 qui a été touché), à 1.35231 (trait horizontal du milieu).

D’autant plus que la configuration de la bougie en étoile filante nous conforte dans notre entrée en position short.
Le stop loss initial est placé un peu sous le doji et le précédent palier à 1.36015 (trait horizontal du haut).

Position short toujours en cours en gagnante ; actuellement, le stop suiveur est placé à 1.34154 (trait horizontal du bas).

Quoi qu’il arrive, le trade est donc certain d’être gagnant d’au moins 186 pips.

trade short EMA-MACD

 

 

 

 

Voici un extrait de backtests en Daily :

(ne tenez pas compte du « V2 », il s’agit ici de la 2ème version de ma stratégie).

Backtest EMA-MACD 16-08-14

 

En vert :  bonnes années sur les autres backtests.

En rouge : années où les backtests des autres stratégies font moins de 700 pips ; on constate que cette stratégie augmente sensiblement les bénéfices !

J’ai volontairement réalisé ces backtests sur de mauvaises années, afin de voir si la stratégie était efficace. C’est le cas.

 

Si on compte 10 paires, chacune permettant 1000 pips annuels… cela fait 10.000 pips annuels, un peu plus de 60.000 euros de bénéfices pour 1 lot annuel (ce que j’utilise pour un capital de 10.000 euros)
Dément !

 

AVERTISSEMENT

Autant les résultats sont excellents en D1…

autant ils sont MAUVAIS en H4 !

En effet, en H4 il y a trop de variations de tendance… la tendance est bien mieux définie en D1.

Il s’agit réellement d’une stratégie de SWING trading en timeframe au moins Daily.

 

 

VARIANTE

La première stratégie qui m’a conduit au succès

MACD 12/26/9 (réglage standard) : on regarde le MACD par rapport à sa ligne de signal

ou MACD 7/14/4 : on regarde si le MACD est positif ou négatif

EMA 6 et 12 

Voici mes ajustements :

On entre dès que le cours touche l’EMA 6 (ordres « Buy limit » ou « Sell limit« )

Confirmation par le MACD 12/26/9, par rapport à sa ligne de signal (non pas positif ou négatif)

ou bien par le MACD 7/14/4, s’il est négatif ou positif.

STOP LOSS = TAKE PROFIT = 1/1       C’est sur ce point que la stratégie est plus performante.

environ 70 à 75% de réussite

moins de « gros profits » sur des stop suiveurs avec gros mouvements,

mais en compensation beaucoup plus de trades car il n’y a pas de stop suiveur.

Voici le backtest rapide :

A noter que les résultats sont excellents en Daily, mais très mauvais en H4… il s’agit bien d’une stratégie de swing trading.

backtest ema-macd 1-1

 

VARIANTE n°2

Voici 2 liens intéressants, mettant en jeu 2 indicateurs :

MACD 12/26/9 (réglage standard)

EMA 20

http://www.forex-tsd.com/ema-cross/30698-ema20-macd-trading-system-holy-grail.html

http://www.forexstrategiesresources.com/trend-following-forex-strategies/5-simple-macd-and-ema/

 

Cette stratégie est hyper connue, et son efficacité l’est aussi.

A vous de voir ce qui vous convient mieux.

Car je le rappelle, une stratégie qui fonctionne bien pour quelqu’un peut ne pas fonctionner pour quelqu’un d’autre.

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