La stratégie EMA x SMA

Il s’agit d’une stratégie de day trading très simple, aux performances intéressantes sur le long terme.

On joue un peu à pile ou face, à la loterie… mais avec les statistiques en notre faveur.

 

Paire à trader : n’importe laquelle, mais une seule suffit. Je recommande EUR/USD.

 

Horaires : pas de trade avant 08 heures, pas de trade après 19 heures.

 

Timeframe : M5 uniquement

 

Indicateurs :

EMA (moyenne mobile exponentielle) configurée sur 5 périodes

SMA (moyenne mobile simple) configuré sur 200 périodes

 

Entrée LONG si :

L’EMA croise à la hausse la SMA.

 

Stop loss : 15 pips (sur EUR/USD), doit représenter 1% du capital.

Take profit : 30 pips (sur EUR/USD), doit représenter 2% du capital.

 

Et c’est tout !

Note personnelle : je pense qu’il est préférable d’entrer en cours de bougie, sans attendre la clôture ; sinon on risque de rater le signal d’entrée sur une grosse bougie.

 

Exemple en image :

EMAxSMA

Ce graphique montre une première position short perdante en fait. Car le stop loss à 15 pips est touché (en fait le cours remonte de 20 pips).

Mais la seconde position est gagnante.

Résultat de la journée : +15 pips, soit +1% de capital.

 

Vous voyez en quoi cette stratégie toute bête est en fait très puissante.

Car :

– Elle est hyper simple. Keep It Simple and Stupid !

– Vous tradez dans la tendance immédiate

– Vous cassez la moyenne mobile simple 200 périodes, que beaucoup de traders observent

– Le take profit est 2 fois supérieur au stop loss ; de ce fait, il suffit d’avoir au moins 33% de positions gagnantes pour ne pas perdre d’argent ; or la stratégie a un taux de réussite de 40 à 70% selon les jours.

– On peut espérer environ 100 à 250 pips mensuels, ce qui ferait un gain de capital de plus de 5 à 15% mensuel, avec 1% de risque par trade !

– On peut améliorer la performance en étant devant l’écran, avec un stop suiveur.

 

Mais attention aux inconvénients :

– Nécessite de surveiller l’écran

– Beaucoup de jours sans position

– Gaps (lors des news) possiblement meurtriers. Evitez de trader lors des news !

– Taux de réussite moyen (compensé par le ratio risk/reward favorable)

 

A vous de voir si cette stratégie vous convient.
Je me suis beaucoup amusé avec, elle m’a plutôt donné de bons résultats.

Mais comme je n’ai plus le temps d’être devant l’écran, je lui préfère la stratégie « London Open Breakout« .

 

 

VARIANTE au niveau des paramètres

 

J’ai trouvé une variante ici :

http://www.dolphintrader.com/20-pips-forex-scalping-strategy-linear-weighted-moving-average/

 

Nous prenons donc les valeurs suivantes :

144 period linear weighted moving average

5 period Smoothed moving average

SL : 15 pips, TP 20 pips.

 

taux de réussite forcément meilleur en raison du take profit, mais je ne suis pas persuadé que le résultat final sera meilleur qu’avec un take profit à 30 pips…

 

 

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