La stratégie « Pivot Day – MM2 »

Stratégie de Day Trading HYPER efficace

lors d’un marché en tendance

et HYPER simple

 

Timeframe : H1

 

(tant mieux, ça nous laisse beaucoup de temps libre 🙂

Indicateurs :

– Moyenne mobile LISSEE (« smoothed ») appliquée à HLCC/4 (« Wheighted close »), à 2 périodes

– Indicateur « PrevDayAndFloatingPivot », que j’appelle « point pivot daily » disponible gratuitement sur Metatrader (ou bien facilement programmable sur ProRealTime).

 

Code ProRealTime (à insérer sur le graphique principal) :

ouverture = DOpen(0)
Return ouverture

tout simplement !

 

Il s’agit d’un indicateur qui ne fait que placer le cours d’ouverture du jour.

Notez qu’il est tout à fait possible de remplacer cette ligne par une moyenne mobile de longue période.

 

– Momentum(14), recommandé.

 

Conditions d’entrée « BUY » :

– la MM2 croise à la hausse le « point pivot daily » ; avec évidemment une bougie bullish conséquente.

– confirmation éventuelle par le Momentum(14), qui croise à la hausse le niveau de neutralité (100)

Je recommande cette stratégie sur les paires assez VOLATILES ; par exemple GBP/JPY, EUR/JPY, GBP/USD… Plus de grands mouvements favorables.

Mais aussi sur indices : DAX, etc.

 

Stop loss : dernier plus haut (précaution, mais stop loss touché plus souvent inutilement…), ou croisement de la MM2 dans l’autre sens (des fois, très souvent, le SL est touché alors que le cours repart dans le bon sens… cette seconde option est préférable statistiquement ; mais il faut avoir le coeur accroché de trader sans stop loss !) – personnellement je mets un stop loss bien large pour éviter la catastrophe, rare mais dévastatrice.

Take profit : stop suiveur.

On clôture les positions avant minuit (on peut trader la nuit, mais j’initie mes positions pas avant 7H du matin).

Conseil : passer au breakeven dès 20 pips de profit.

 

 

Voici une vidéo explicative : 

 

 

 

2 cas particuliers d’entrée (amélioration personnelle) :

1) Rebond évident sur le pivot daily (ici en « short » sur GBP/USD) :

Pour cela, il faut un peu d’expérience, et s’aider des patterns chartistes.

Rebond Pivot Day - MM2
2) Entrée tardive.

Lorsqu’on a raté l’entrée en cours de nuit, on considère que le mouvement va se poursuivre.

Entrée tardive Pivot Day - MM2

Ce graphe (GBP/USD) nous montre qu’on réussit à reprendre le train en marche.

Les backtests me montrent que, même si on se fait parfois refouler à contre sens, le mouvement initié en début de journée se poursuit le plus souvent : on est statistiquement gagnant.

 

 

Applicable en théorie sur toutes les paires.

De préférence, paires volatiles comme GBP/USD, EUR/JPY ou GBP/JPY, les 3 paires que j’ai choisi de trader).

 

Voici un exemple de trades gagnants sur EUR/USD (6 positions toutes gagnantes, sur 4 jours ; en comptant un breakeven sur le second trade qui n’avance pas) :

La ligne bleue représente le Pivot Daily (selon l’indicateur sus-cité).

Pivot Day MM2

 

 

Mais comme toute stratégie (surtout avec moyennes mobiles)… on n’est pas à l’abri de faux signaux :

Voici en exemple EUR/GBP (3 positions perdantes sur 2 jours !)

Pivot Day MM2 faux signaux EUR:GBP

 

Etonnamment pour une stratégie de moyennes mobiles, cette stratégie montre assez peu de faux signaux (un sur 3 ou un sur 4), et sur le long terme elle se révèle profitable !

Je recommande cette stratégie sur les paires assez VOLATILES : EUR/JPY, GBP/JPY, GBP/USD…

 

Pourquoi cette stratégie et appréciée :

– simple

– signaux quasiment tous les jours sur toutes les paires

– peut permettre de faire de gros profits lors de gros mouvements

 

Inconvénients :

– faux signaux inévitables en cas de range autour du point pivot daily

– il faut être devant l’ordi (day trading), évidemment.

 

Voilà enfin la stratégie de Day Trading simple et efficace que je recherchais !

 

Et pour preuve… un backtest rapide (je rappelle que je fais un breakeven dès 20 ou 30 pips de profit) :

(sachant que sur EUR/USD j’avais du mal à dépasser 100 pips sur Mars 2014, et je faisais 200 à 250 pips sur Janvier 2014…)

 

Backtest pivot day - MM2 bis

La performance impressionnante sur GBP/JPY s’explique par la forte volatilité de la paire, couplée à certains très bon jours (dont le 02 janvier qui a donné 200 pips). Ce ne sera pas comme ça tous les mois, évidemment !

 

Il s’agit d’une stratégie de day trading qui donne énormément de PIPS lors d’un marché en tendance !

Mais évidemment, lors d’un marché qui stagne en range, on accuse des pertes…

Et comme toujours : attention au levier

 

Voici le post original où j’ai trouvé cette stratégie

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=70549

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