La stratégie Rebond Bollinger

A l’heure où j’écris ces lignes, j’utilise régulièrement les stratégies de rebond sur les bandes de Bollinger.
Bien que très simples à utiliser (même sur un smartphone), elles s’avèrent redoutablement efficaces à condition de les maîtriser.

 

Elles font appel à deux de mes indicateurs préférés.
Elle sont efficaces car :

– elle sont simples. Eh oui !

– elles proposent des trades en tendance

– les indicateurs qu’elles utilisent sont très suivis par les traders, avec leurs paramères les plus usuels

– le stop loss est inférieur au take profit (règles de money management de base)

 

Vous trouverez ces stratégies partout sur Internet.

En fait, nous allons combiner les rebonds sur les bornes de Bollinger, avec un indicateur filtre :

 

Sratégie n°1 :

BOLLINGER & RSI

 

Timeframe pour la tendance : H4

Si le RSI(14) est > 50, on ne prendra que les trades « LONG ».

Si le RSI(14) est < 50, on ne prendra que les trades « SHORT ».

Il ne faut pas seulement regarder le RSI, mais aussi et surtout l’évolution des cours en H4 : on doit avoir une orientation claire des cours et du RSI.

 

Timeframe pour les prises de positions : M30

On attend que le cours rebondisse sur la Bollinger(20) inférieure, en croisant en-dessous puis en revenant au-dessus, pour prendre position « LONG ».

 

Pour le stop loss, il est évident qu’on le placera en-dessous du dernier plus bas (voire de la bougie d’entrée).

Pour le take profit, je vous invite à relire la page « Mon money management gagnant en 3 règles« .

Pour rappel :

niveau 1 de take profit : égal au stop loss

niveau 2 : 2x le stop loss

niveau 3 : stop suiveur.

 

Ne négligez pas le niveau 3, car sur un timeframe de 30 minutes on peut avoir de très fortes tendances favorables.

 

Rien ne vous empêche de modifier les timeframes : M30 et M5, D1 et H1, etc.

 

Je n’ai pas de backtests à vous proposer.
Mais faîtes un essai sur Metatrader ou autre, en backtest. Vous allez être agréablement surpris par les résultats !

Placez sur le graphe H4 un trait vertical rouge lorsque le RSI croise le niveau 50 à la baisse, et un trait vertical vert lorsqu’il croise le niveau 50 à la hausse.

Puis faîtes vos entrées en M30.

 

Vous allez être surpris du taux de performance d’environ 2/3, avec des gains supérieurs aux pertes !

 

Voici un exemple en images :

 

Graphe EUR/USD en H4 :

Les traits verticaux verts représentent les poins où le RSI passe au-dessus de 50 (marché bullish).

Le trait vertical rose indique le point où le RSI passe en-dessous de 50 (marché bearish).

C’est surtout l’orientation claire des cours et du RSI qui confirme la tendance.

Exemple H4

 

 

Graphe EUR/USD en M30 :

C’est ici que nous prenons nos positions, aux rebonds sur les bornes de Bollinger.

On ne s’occupe plus du RSI !

Sur la première période bullish, 3 trades se présentent.

Les 2 flèches vertes indiquent des trades clairement gagnants.

La flèche rouge indique un trade perdant. De toute façon le marché passe justement bearish.

En fait il ne l’était pas encore, on pouvait prendre peu après le trait rose un nouveau trade bullish gagnant.

La dernière flèche verte indique un trade de nouveau gagnant.

Exemple M30

Et comme vous le constatez, avec un stop loss serré, les profits sont importants !
Ici, nous avons un taux de réussite de 75%.

En admettant 1% de perte par stop loss et 2% de gain par trade réussi, nous avons donc 5% de gain de capital sur 3 jours. Pas vilain, non ?

 

Entraînez-vous et mettez à profit cette stratégie.
Bons trades !

 

NB :

Si vous tenez absolument à vous rassurer avec un autre indicateur, définissez un stochastique en 14/3/3. Vous allez trader les croisements en zone de survente (<20) ou de surachat (>80).
Mais personnellement je m’en suis bien passé. Il suffit de bien observer les configurations de chandelier et l’évolution du cours. Le price action prime sur les indicateurs.

 

profit

 

 

Sratégie n°2 : 

BOLLINGER & STOCHASTIQUE

 

Cette fois, nous n’allons plus trader que sur un seul timeframe.

Personnellement, j’utilise toujours le timeframe H1 ; mais rien ne vous empêche de tenter votre chance en M30 ou H4 par exemple.
Sur ce timeframe, il y a au moins une ou deux occasions par jour, sur les 10 paires que je surveille.
Par conséquent, je peux placer au moins un trade par jour, voire deux ou trois (pas plus), et j’assimile donc cette stratégie à du Day Trading.

 

Règles d’entrée :

 

Nous entrons « LONG » si :

– Le cours a clôturé sous, puis reclôture au-dessus de la borne inférieure de Bollinger.
– avec une figure chartiste : ravalement, étoile du matin, pin bar et chandelier de confirmation, etc.

– Le stochastique en 8/3/3 est en survente (<80), et vient donc de réaliser un croisement haussier

 

Exemple en image :

Bollinger - Stochastique

 

Stop loss : évidemment, le bas de la figure chartiste (ici : étoile du matin)

Take profit : je le place à 2x la distance au stop loss.

 

Il est fortement recommandé d’aller au breakeven si le cours a atteint les 3/4 de sa distance au take profit ; on peut aussi prendre la moitié de ses gains à un niveau intermédiaire, comme je le dis sur la page « mon money management gagnant en 3 règles« .

 

 

Sratégie n°3 : 

BOLLINGER & MM50

 

 

Nous appliquons tout simplement pour filtre une moyenne mobile 50 périodes (simple ou exponentielle, peu importe).

 

ATTENTION, règles d’entrée et de sortie :

Ici, nous n’entrons pas lorsque le cours a clôturé sous puis au-dessus de la borne inférieure en cas d’achat, mais dès que le cours touche la borne inférieure, si la MM50 est croissante évidemment, pour trader en tendance.

Ainsi, nous profitons immédiatement des conditions de surachat / survente définies non pas par le RSI ou le stochastique, mais par les bornes de Bollinger elles-mêmes.

 

Exemple en image :

Exemple Bollinger MM50

 

Ici, on entre au niveau de la ligne verticale verte clair (flèche rose).

Entrée SHORT évidemment, la MM50 (en rose) est clairement baissière.

 

Stop loss : ligne horizontale rouge du haut (quelques pips plus haut que le dernier plus haut) / s’il n’y a pas de dernier plus haut ou s’il est trop éloigné, on le fixe à environ la distance borne de Bollinger supérieure – moyenne mobile 20 (centre de la bande de Bollinger).

Take profit : niveau 1 au niveau de la bande du milieu. Puis passage éventuel au breakeven, et niveau 2 au niveau de la borne de Bollinger inférieure.

 

Cette stratégie est potentiellement très profitable car :

– trades en tendance clairement définie par la MM50

– utilisation efficace des bandes de Bollinger

– ratio take profit / stop loss favorable.

– avantage de celle-ci par rapport aux 2 autres : on entre plus précocement et on n’attend pas une confirmation par un indicateur (tel que stochastique, CCI, etc.) ; ainsi on ne risque pas de rater le début de mouvement.

 

 

A vous de tester ces 3 stratégies et de voir celle qui vous plaît le mieux.

 

 

gains argent

 

Après quelques semaines d’utilisation de la stratégie… voici mes constatation.

Cette stratégie est tellement simple que je l’utilise presque exclusivement sur mon Smartphone (avec Metatrader 4 pour Android). Là est le secret de la réussite sur le long terme : la simplicité

Je ne trade presque exclusivement qu’en M30 et H4. C’est déjà suffisant pour avoir des occasions suffisantes en Day Trading, avec efficacité.
Si je suis collé à l’écran et que je n’ai rien d’autre à faire, je peux tenter un M5/M30.

 

Dès que le cours atteint un niveau égal au stop loss, je clôture 50% de la position.
Ainsi, même si le cours touche le stop loss, je n’aurai rien perdu.

Une alternative consiste à passer au breakeven dès que le cours atteint une distance au moins égale au stop loss ; par contre, le risque de breakeven est plus important.

 

Il ne faut pas hésiter à clôturer si le cours stagne trop longtemps trop proche du breakeven.

Si le cours stagne mais que votre position est déjà favorable, mettez juste en place un stop suiveur.

 

Relisez la page « mon money management gagnant en 3 règles« .

Je n’utilise que 0,5% à 1% de risque par trade maximum, c’est déjà largement suffisant pour réaliser près de 10% par mois de performance.

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