La stratégie « RSC »

LA STRATEGIE   « R S C »

Une EXCELLENTE stratégie de suivi de tendance.
Facilement applicable et très rémunératrice !

 

Il s’agit d’une amélioration de la stratégie suivante :

LA STATEGIE « SAR » UNIVERSELLE

Quasiment la SEULE stratégie que j’ai longtemps utilisé, avec 1 SEUL INDICATEUR pour une simplicité maximale.

Avec un bon money management, les performances sont simplement ahurissantes !

100 à 200% de gain de capital, annuellement, selon le timeframe et le risque…

 

Et pourtant la stratégie est tellement simple… c’est limite insolent pour les traders tellement c’est simple ! 😀

à découvrir sur la page « La stratégie SAR universelle« .

Il vous faut d’abord bien maîtriser cette stratégie pour passer à la suite.

 

. . .

Et je vous présente quelques améliorations de cette stratégie…

J’y ai ajouté DEUX INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES pour servir de FILTRE et de CONFIRMATION.

Voici donc :

 

LA STRATEGIE   R S C

pour RSI, SAR, CANAL

ou bien « Réellement Simple et Concret »

 

Dès que vous vous serez bien familiarisé avec la stratégie « Parabolic SAR universelle« , vous pourrez aborder la suite.

Je vous recommande donc de bien étudier la stratégie du Parabolic SAR universelle, car elle est la base de ce qui va suivre.

 

Pour commencer, observons ce qui semble être une bonne prise de position sur la stratégie « Parabolic SAR ».

Il s’agit de l’EURO/DOLLAR, en graphe 4H (cas récent de juillet 2014)

A la clôture, le cours dépasse largement le SAR. On peut donc se placer en achat :

strat sar simple

 

Et pourtant… le trade nous est rapidement défavorable !!!

strat sar perdantPourquoi ?

Parce que la tendance est encore fondamentalement baissère, nous ne faisons qu’entrer trop tardivement en position sur une possible consolidation.

 

Nous allons donc ajouter deux indicateurs, qui vont servir de FILTRE, mais aussi de CONFIRMATION.
Et comme vous le verrez plus tard, ils ont une autre utilité.

 

1er indicateur supplémentaire :

Sur le graphique principal, nous allons rajouter un CANAL DE MOYENNES MOBILES

 EMA 20 (high) et EMA 20 (low)

Traduit en français : canal de moyennes mobiles exponentielles (EMA) 20 périodes, l’une appliquée au plus haut des cours, l’autre au plus bas des cours.
UTILITÉ :

1) sert à confirmer la tendance (agit comme un niveau de support / résistance)

2) sert (éventuellement) à reprendre un trade en cours

 

2ème indicateur supplémentaire :

un RSI appliqué à une période de 14
UTILITÉ :

1) sert à confirmer la tendance (agit comme un niveau de support / résistance)

2) sert à avertir d’un éventuel trade à venir, grâce aux divergences.

 

 

Nous avons donc les 3 indicateurs :

« R » pour RSI 14

« S » pour Parabolic SAR

« C » pour Canal de moyennes mobiles

 

Voici donc les règles d’entrée :

Entrée LONG si :

– le cours clôture (pour confirmation) en dépassant le parabolic SAR. Il faut attendre la clôture (contrairement au « Parabolic SAR universel ») ; on peut perdre ainsi quelques signaux, mais on évite plus de faux signaux.

– la clôture s’effectue au-dessus du canal de moyennes mobiles exponentielles, période 20, appliqué à High et Low : EMA20 (high / low)

– le RSI14 dépasse le niveau neutre 50

Entrée SHORT : cas inverse, évidemment.

Reprenons le trade précédent.
Le cours clôture bien au-dessus du parabolic SAR.
MAIS : la clôture est inférieure au canal de moyennes mobiles, et le RSI est inférieur à 14.
Par conséquent, il ne fallait PAS entrer en position. On attend.

strat v2

En fait, le trade va finalement s’avérer gagnant. Mais il fallait attendre que tous les signaux soient réunis.

Voici donc 5 chandeliers plus loin :

– le SAR est dépassé à la hausse

– le cours clôture au-dessus du canal de moyennes mobiles

– le RSI dépasse le niveau 50

=> on entre donc LONG.

strat bonne prise de position

Voici l’évolution future du trade.

On est entré au niveau du trait vertical.

6 bougies plus loin (soit 24 heures, il faut être patient…), on assiste à une hausse importante de plus de 20 pips.

Personnellement, j’ai placé mon stop suiveur au niveau du trait rouge vertical du haut, m’assurant ces 20 pips.

Cela fait tout de même un peu plus de 140 euros pour 1 lot… (1,4% de capital).

Pour plus de prudence, une mise de 0,5 lot pour 10.000 euros rapporte tout de même 0,7% de capital.

Sinon, dès l’évolution favorable, il était possible de placer le stop loss au niveau du breakeven ou un peu au-dessus pour un gain minime (trait rouge vertical du bas). Ainsi la position aurait été clôturée au breakeven avec un profit minime, mais surtout sans perte (le plus important : préserver son capital !)

strat sortieATTENTION au stop suiveur !

– trop serré, vous risquez de ne pas profiter de la poursuite du mouvement favorable.

– trop loin, vous ne sécurisez pas suffisamment vos gains

 

C’est très délicat… je vous recommande de placer le stop au breakeven dès que possible après une forte hausse, puis juste sous le niveau de consolidation. On remonte le stop à chaque palier.

 

L’exemple suivant montre typiquement des mauvaises positions à ne pas prendre.
– 1er trait vertical : parabolic SAR touché à la baisse, mais short non confirmé par une clôture sous le canal, et RSI supérieur à 50. Le trade est vite sanctionné et perdant !

– 2ème trait vertical : parabolic SAR touché à la hausse. Mais pas de clôture au-dessus du canal, et RSI bas. La baisse se poursuit. D’ailleurs sur cette même bougie, un nouveau signal short est donné, il est le point de départ d’un trade gagnant.

– 3ème trait vertical : identique au premier cas, hausse non confirmée (clôture dans le canal, RSI < 50).

– 4ème trait vertical : idem

strat mauvaises positions

 

L’exemple suivant montre l’intérêt de cette technique, en nous faisant éviter de prendre des positions en prériode de « range« . Il est bien connue que les ranges sont particulièrement dévastateurs pour le Parabolic SAR !

– 1er trait vertical : bonne prise de position short ; le RSI vient juste de passer sous les 50.

– 2e, 3e et 4e traits : exemples typiques de mauvaises positions (les 3 critères d’entrée ne sont pas tous respectés) : ces 3 trades sont perdants !

Et pourtant, ma stratégie évite facilement ces trades grâce aux indicateurs…

strat range perdant

 

Enfin, voici quelques exemples de bonnes positions :

strat bons tradesLes 4 trades sont tous gagnants, ils répondaient aux 3 critères d’entrée en position : RSI, SAR et Canal.

 

Nous arrivons enfin à la seconde utilité des indicateurs.

Le RSI vous permettra de mettre en évidence des DIVERGENCES. Il va prévenir de la survenue de possibles trades à venir.

A gauche, une très belle divergence haussière, confirmée par la suite.

A droite, une divergence baissière formée. Il faudra attendre une confirmation (cassure du support, ou clôture sous le SAR et sous le canal de moyennes mobiles, avec un RSI inférieur à 50).

Dès que le cours croise le SAR à la baisse, clôture sous le canal avec un RSI inférieur à 50, j’entre sans état d’âme ! et la divergence du RSI me met encore plus en confiance.

 

strat divergences

 

Le canal de moyennes mobiles vous permettra la REPRISE d’un trade en suivant le mouvement.

Pour cela, on attend simplement, lors une forte tendance (canal à forte pente), une consolidation dans le canal, suivie d’une sortie par une bougie franche.

Ici sur le schéma suivant, le canal est fortement ascendant. On peut observer des bougies rouges qui clôturent dans le canal, suivies de bougies vertes qui en sortent.

On prend donc position à l’achat à la clôture des traits verticaux.

Il s’agit d’une stratégie de swing trading pure et dure.

On peut ainsi reprendre position en cours de tendance (si les signaux sont confirmés). Pratique lorsqu’on est sorti trop tôt d’une position.

Notez que sur ces prises de position, le RSI est toujours supérieur à 50.

 

strat reprise trades

 

Enfin… je vois un dernier intérêt aux canaux de moyennes mobiles.

Ils peuvent prévenir d’un éventuel changement de tendance.

Tout simplement lorsqu’une bougie clôture franchement dans le canal ; la tendance est peut être sur le point de se renverser.

Le schéma suivant montre ces bougies, au niveau des traits verticaux.

Attention, il ne s’agit que d’éventualités et non de signaux (les faux signaux seraient trop nombreux).

Comme vous pouvez le voir, sur les 6 traits il y a 2 qui induisent en erreur (le 3e et le 5e) ; on est tout de même à 67% de réussite, cela pourrait constituer une stratégie avec le money management approprié…

strat canal changement tendance

 

CONCLUSION

Grâce à cette stratégie, j’ai pu (enfin) générer des gains conséquents et réguliers, tout en protégeant mon capital.

La stratégie est pourtant simple, mais efficace. C’est pourquoi il s’agit de ma préférée.

Il m’a fallu tester et utiliser des dizaines de stratégies pour en arriver là.

Je n’ai fait que reprendre des stratégies bien connues, en les adaptant à mon style et à ma personnalité : au moins 70% de réussite, trades en H4 ou D1 me donnant du temps libre, suivi de tendance (et non contre-tendance), seulement 3 indicateurs, etc.

ATTENTION, malgré ces améliorations personnelles de la stratégie de base (Parabolic SAR universel), des faux signaux son… inévitables. Vous ne pourrez éviter des pertes, car aucune stratégie n’est parfaite.
C’est le propre du forex : imprévisible…

Voici donc un exemple typique de faux signal :

strat faux signal 2Vous ne pourrez y échapper ; telle est la loi du forex. Le forex est… imprévisible !

AUCUNE stratégie n’est parfaite, aucune ne vous certifiera un taux de réussite de 100%

Les pertes font partie de la stratégie ; mais si cette dernière est bonne, ces pertes seront sur le long terme inférieures aux gains. C’est tout ce qui compte pour voir son capital grossir.

 

ENFIN…

Comme pour le « Parabolic SAR universel », afin d’éviter des désagréments liés aux news, je recommande de trader en H4 et en D1, mais pas au niveau de timeframes inférieurs à H1.

C’est cependant tout à fait possible ; mais vous allez enchaîner plus de trades, potentiellement perdants, avec plus de faux signaux et de retournements imprévus… en devant rester collé à l’ordinateur.
Ce n’est pas ce que je souhaite, je m’accorde du temps libre et j’en profite.

 

D’autre part, j’ai remarqué qu’en H4, il y a beaucoup de faux signaux, peut être plus qu’avec mes backtests… il faudrait ne trader en H4 que dans la tendance de D1, ce qui diminue sensiblement les occasions, donc les gains.
Un conseil : restez en D1, surtout si vous débutez.

 

Mise à jour du 27/10/2014

Suis-je bête… j’oubliais

Où placer le « Stop Loss » ?

 

J’ai longtemps placé ce stop au dernier plus bas… avant de me rendre compte que :

– soit il est trop loin

– soit il est trop près et touché avant que le trade ne reparte favorablement

J’ai longtemps enragé…

Grrr…

 

Alors j’adopte ma nouvelle règle :

STOP LOSS : on coupe la position lorsqu’une bougie clôture de l’autre côté du canal.

TAKE PROFIT : pas de stop loss ; on suite la règle précédente (on clôture le trade lorsqu’une bougie clôture de l’autre côté du canal)

Au moins là c’est clair…

 

EXCEPTION (qui confirme la règle…) :

Lors d’un très fort mouvement favorable (cf graphe ci-dessous, trait vertical), je recommande de placer un stop.

Ici, je l’ai placé à peut près à la moitié de la hauteur de la grosse bougie favorable (trait horizontal du haut). J’ai donc fini en profit. Rappel : on est entré sur la grosse bougie blanche de 15 heures.

Si j’avais attendu que le cours clôture sous le canal, je serais finalement en perte ! (trait horizontal du bas).

Heureusement, ce genre de situation s’observe surtout sur les petits timeframes (ici EUR/USD en timeframe H1).

Je trade personnellement en H4, voire D1.exemple stop sur rsc

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