La stratégie « SAR » universelle

K I S S

« Keep It Simple and Stupid »

 

Cette stratégie est de loin l’une de mes préférées car :

Elle est applicable à TOUS les timeframes, TOUTES les paires.

Vous pouvez ainsi cumuler les gains.

Les backtests montrent un taux de réussite d’environ 50 à 70% (en comptant les breakevens et stop suiveurs pour des trades réussis).

Les gains peuvent être beaucoup plus important que les pertes (car ils ‘agit d’une stratégie de swing trading).

 

Je n’ai pas fait tous les backtests possibles (autres paires, autres années), mais en théorie on dépasse donc largement les 50 à 100% d’augmentation de capital annuellement, en timeframe Daily, avec le levier (1 lot pour 10.000 euros, ce qui représente en fait un levier excessif) ! (cf plus bas)

Mais il faut respecter certaines règles…

stratégie candlestick psar

 

Je ne vais pas vous faire l’affront de vous réexpliquer en détails ce qu’est le Parabolic SAR de Welles Wilder.

Vous trouverez des explications sur d’autres pages du site.

Sachez seulement que le premier point du Parabolic SAR correspond au niveau du dernier plus haut / plus bas.

En période de range, les points sont donc relativement serrés par rapport aux cours.

En période de forte volatilité, les points sont donc éloignés du cours.

 

 

CONDITIONS D’ENTREE (long) : 

La bougie verte dépasse le SAR à la hausse : on vient d’assister à un retournement du SAR.

 

FAUT-IL ATTENDRE LA CLOTURE DE LA BOUGIE ???

Eh bien aussi surprenant que cela puisse paraître, ma réponse est NON !!!

Mes backtests en timeframe D1 m’ont montré que les performances sont meilleures en prenant le trade immédiatement.

Mais les plus prudents préfèreront attendre de clôturer au-dessus du SAR :

=> moins de trades, mais entrées plus tardives

=> un peu moins de gains, mais autant de positions gagnantes en %.

Le backtest de l’année 2013 en Daily sur EUR/USD montre ceci :

Backtest SAR universel - EURUSD 2014

Colonnes vertes : gains

Colonnes roses : pertes

V1 : prise de position à l’ouverture de la bougie suivante si le cours clôture en dépassant le SAR

V2 : prise immédiate de position au niveau du SAR, dans la même bougie (ordre stop)

 

Résultats en pips (2013, cf tableau) :

V1 : 1343 pips (78% de trades gagnants)

V2 :  2124 pips (79% de trades gagnants)

 

Résultats en pips (2006, la pire année pour la stratégie SAR) :

V1 : 607 pips (72% de trades gagnants)

V2 :  924 pips (72% de trades gagnants)

 

la différence est flagrante !

Jusqu’à maintenant,   c’est le cas sur tous mes tests annuels.

Il faut donc placer un ordre STOP (achat ou vente), sans attendre la clôture de bougie pour entrer.

 

 

CEPENDANT :

En graphe 4 heures, j’utilise une autre stratégie, une amélioration de la stratégie « Parabolic SAR universelle ».

Pour celle-ci, il faut justement attendre la clôture de la bougie, en H4 surtout.

Cette stratégie est la stratégie « RSC » de Clubforex1.

 

Sur le schéma (euro/dollar), on prend donc position à l’ouverture le 18/10/2013, si l’on choisit la stratégie V1.

Stop loss : le SAR

Take profit : soit on mise sur un trade 1:1 (risk/reward), soit on utilise un stop suiveur : plus profitable sur le long terme à mon avis.

Voici les 2 règles qui vont vous faire gagner (contrairement à la stratégie « SAR » journalière principale, dans les « 3 stratégies SAR ») :

1) Dès que le cours a franchi le point d’entrée, à la clôture de la bougie suivante, il faut placer le stop au BREAKEVEN. Ainsi, le trade sera forcément soit nul avec un profit minime, soit gagnant

2) Pour la prise de profit, on utilise un STOP SUIVEUR, à placer  en fonction de l’évolution des cours.

 

Inversement en position short.

Sur le schéma, on prend donc une entrée short le 01/11/2013 : trade gagnant.

 

SI L’ON A RATE UN SIGNAL (optionnel) :

C’est le cas de l’entrée long le 20/11/13.

On attend que le cours cloture de nouveau en dépassant le dernier SAR inverse.

Ici, on reprend donc une position long le 24/11/2013.
Comme vous pouvez le constater, ce nouveau trade est largement gagnant.

 

En théorie, comme on suit le SAR et qu’on utilise un stop suiveur, on ne prend qu’une seule position par SAR.

 

Entraînez-vous bien avec cette stratégie.
Cette seule stratégie, avec un bon money management, peut vous amener des gains considérables ! En théorie, elle est plus puissante que les 3 stratégies SAR car présente un drawdown faible, pour des gains équivalents.

 

 

En timeframe D1 (je mise en H4 et en D1), on peut espérer, selon les paires, 500 à 2000 pips annuels.

700 pips annuels par paire permettraient une performance de 10% par paire, si l’on mise 0,2 lot pour 10.000 euros sur une seule paire.

En misant 0,2 lot pour 10.000 euros sur 10 paires, on double le capital chaque année.

ATTENTION, les performances seront très variables selon les années et les paires…
Ainsi, j’ai trouvé en 2010 pour USD/JPY un score de seulement 180 pips en V2, et même négatif en V1…

Il me faut terminer les backtests pour savoir quelles paires retenir.

Heureusement, ce même test montre 1183 pips pour USD/JPY en 2011 (V2), et 596 en V1… la stratégie semble fonctionner pour toutes les paires.

 

En timeframe H4, si je fais 140 pips par mois et par paire (en fait ça va de 50 à 300 pips selon les paires), sur 10 paires je fais 1400 pips mensuels, et plus de 14.000 pips annuels.

A ce rythme, mon capital augmente annuellement de 10% par paire, pour seulement 0,1 lot de misé pour 10.000 euros de capital.

Avec 10 paires, si je mise seulement 0,2 lot pour 10.000 euros, je peux espérer 40.000 euros à la fin de l’année… mon objectif !

 

Carrément dément ! A condition de bien appliquer les règles…

Et de mettre en place au bon moment les ordres à seuil de déclenchement, ce qui n’est pas toujours aisé !

 

MISE A JOUR DE 2015 : 

Je parle ici d’un levier excessif et de paires corrélées… Si je peux multiplier mon capital par 2 en une année, je risque aussi d’avoir un drawdown de 50%… donc n’abusez pas du levier !

0,1 lot pour 10.000 euros, avec 3 paires suivies et maximum 2 à 3 positions simultanées, c’est déjà plus qu’assez !

 

PS : 

En faisant quelques tests en timeframe Daily, j’ai découvert que cette stratégie pouvait aussi fonctionner (en Daily) sur le CAC40 en cotation continue… mais étonnamment elle fonctionne le plus souvent mieux en version V1.

Environ 700 à 1500 gains de CAC annuellement, avec un taux de réussite d’environ 75%.

Pas trop mal… même s’il existe de meilleures stratégies pour les indices.

Cela mérite d’être approfondi…

 

Comme quoi le Parabolic SAR est… UNIVERSEL !

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