La stratégie « SWING CONSO »

L’une des stratégies de Swing trading

les plus simples et profitables !

 

La stratégie « Swing Conso » est une stratégie de swing trading qui consiste à jouer les rebonds depuis une correction sur une tendance clairement établie.

Je la recommande en unités de temps DAILY ou H4, pas en dessous.

C’est une stratégie très connue ; mais j’ai personnellement modifié les paramètres et adapté cette stratégie à mon style de trading ; je l’ai ainsi baptisée « Swing Conso » (swing trading et consolidation).

 

Vidéo explicative (publiée 3 ans après la mise en ligne de cet article) :

 

 

 

 

Indicateurs : 

– Moyennes mobiles exponentielles 5, 13et 21 (nombres de la suite de Fibonacci…) ; ou bien 5, 10 et 20 si vous préférez

– MACD 12/26/9

– RSI 21 avec niveau à 50

 

Comment prendre position ?

On attend qu’une tendance soit établie.

Sur le graphe ci-dessous, on peut estimer que c’est le cas suite aux deux bougies rouges bearish (la première est marquée par le trait vertical), qui écartent les moyennes mobiles à la baisse.

 

On prend position lorsque le cours effectue une correction, c’est-à-dire lorsqu’il va toucher la moyenne mobile 5 (en rose), voire la dépasser un peu.

Par conséquent, on n’attend pas le retour en tendance (rebond), car c’est déjà trop tard pour prendre position. C’est ce qui différencie cette stratégie de beaucoup d’autres.

 

Confirmation de la prise de position (exemple d’un short) :

– Le MACD histogramme est inférieur là la ligne de signal (la majorité des traders attendra même que le MACD histogramme soit en zone négative ; mais mes backtests me montrent qu’on perd de nombreux signaux en attendant cela, on se contentera d’un MACD histogramme inférieur à la ligne).

– Le RSI 21 est inférieur au niveau neutre 50, ce qui confirme la tendance baissière.

 

Stop loss : dernier plus haut / plus bas

Take profit : deux solutions : soit stop suiveur, soit ration SL/TP à 1/1, 1/2… au choix.

Mes backtests me font préférer un ratio 1/1,5, plutôt qu’un stop suiveur que je préférais auparavant.

Voici le graphe ci-dessous :

 

swing conso shorts gagnants

 

 

 

 

Les flèches rouges représentent de bons moments de prise de position : consolidation, entrée sur la consolidation sans attendre le rebond baissier, confirmation par MACD et RSI.

Dans le cas des deux croix jaunes, je ne prends pas position car le MACD histogramme est orienté à la hausse et supérieur à la ligne de signal bleue.

 

Le graphe ci-dessous montre un cas où il est possible de trader :

La moyenne mobile 5 vient de croiser les deux autres à la hausse, après des bougies bullish bien marquées : on peut dire que la tendance vient de passer à l’instant long.

Au niveau de la flèche rouge, un chandelier en pseudo-doji touche justement cette moyenne mobile : consolidation.

Je prends positions à l’ouverture du chandelier suivant.
Le MACD et le RSI confirment la position à l’achat.

Comme vous pouvez le constater, le trade est largement gagnant par la suite (le gap correspond à l’ouverture un dimanche soir).

swing conso entrée retournement

 

Autres exemples avec des positions agressives.

Ce graphe en Daily (EUR/USD sur l’année 2014) a permis de nombreux trades, malgré une évolution en range.swing conso range

 

 

 

 

 

Voici un petit backtest en Daily, tel que j’aurais tradé :
backtest swing consoComme vous pouvez le constater, les résultats en H4 ne sont pas excellents.

Vous pouvez toujours trader en H4, mais je recommande cette stratégie surtout en unité de temps Daily.

 

J’ai utilisé la stratégie « Swing Conso » pendant quelques mois ; elle m’a été profitable constamment sur ces mois. 

En respectant bien les règles de money management, elle s’avère sécurisante et profitable.

 

Bons trades !

 

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