La stratégie « TREND BOUNCE »

Littéralement, cette stratégie signifie « Rebond de tendance ».

Elle n’a rien de révolutionnaire, mais je l’ai optimisée pour mes besoins ; et les vôtres pourquoi pas.

 

Il s’agit en fait d’une évolution des stratégies « EMA-MACD » et « SWING CONSO« .

 

Elle se différencie de mes autres stratégies par le fait que je ne compte pas tellement le nombre de pips, mais surtout le nombre de trades gagnants par rapport aux perdants.
En effet, sur cette stratégie le stop loss est égal au take profit ; mais ici nous gagnerons sur le long terme par deux aspects :

– la fréquence des trades

– le ration de gains / pertes

 

AVANTAGES :

– Timeframe Daily : clair, prend peu de temps

– Fonctionne très bien car très logique : on joue les rebonds sur une tendance

– Très efficace en cas de tendances longues et bien marquées

– Beaucoup de trades pour ce timeframe (30 à 55 par an environ sur EUR/USD), donc gains potentiellement élevés

– Règles d’entrée précises, faciles à mettre en application ; stop loss et take profit très précis.

– Aucune « émotion » ne rentre en jeu, car le stop loss et le take profit sont définis à l’avance

 

 

 

INCONVENIENTS :

– Ne permet pas de profiter pleinement de grands mouvements comme les stratégies classiques de swing trading

– Peu efficace en cas de variations incessantes de tendance, en cas de tendances faibles (comme toute stratégie de swing trading)

– Moins de pips récoltés que certaines autres stratégies, sur certaines paires et années (mais il faut plutôt raisonner en nombre de trades gagnés)

– Peu performante sur des timeframes inférieurs à D1 (j’ai tenté un début de backtest en H4 sur certaines paires, les performances étaient moindre que pour les stratégies de retournement de tendance)

– 60% à 70% de réussite « seulement ».

 

Vous l’aurez compris : si cette stratégie présente des inconvénients, les avantages l’emportent cependant.

 

INDICATEURS :

EMA(6) et EMA(12) appliqués à la clôture

MACD paramétré en 7/14/4 (optionnel, juste « pour se rassurer ») ; je pense que cet indicateur est en fait presque superflu.

ATR(14)

 

REGLES D’ENTRE :

Comme le nom de cette stratégie l’indique, on joue le rebond sur les tendances.

Entrée LONG si :

– le cours touche l’EMA6

– l’EMA6 > EMA12 et vers le haut

– le MACD est positif

 

Comme il s’agit d’une stratégie en Daily, je vous recommande les ordres « Buy Limit » et « Sell Limit ». Ainsi, dès que le cours touche l’EMA, automatiquement l’ordre est ouvert.

 

STOP LOSS = TAKE PROFIT = ATR (average true range)

Si par exemple l’ATR est à 80 pips sur EUR/USD, alors c’est à ce niveau que vous devez définir le stop loss et le take profit.

 

Taux de réussite : 60 à 70%

Avec un stop loss = take profit, on est donc gagnants statistiquement…

 

Voici un graphique d’exemple :

Exemple Trend BounceSur ce graphe en Daily, nous observons donc 4 trades gagnants, ainsi que 2 perdants.

A 4% de risque / profit par trade, cela ferait donc 8% de gain de capital en un peu plus d’un mois, sur une paire. C’est déjà énorme.

 

Voici un début de backtest rapide en timeframe Daily.

Les performances de cette stratégie sont représentées par la stratégie « V5 » (ne tenez pas compte des autres, il s’agit de paramètres différents).
backtest trend bounceComme vous pouvez le constater, les performances sont excellentes sur ces tests ; sauf pour USD/JPY en 2011 ; mes autres stratégies montrent de 500 à 900 pips pour cette année.

Idem pour NZD/USD en 2013 (résultat non affiché ici) : 900 pips annuels, contre 1400 pour la stratégie « TM »

 

J’attribue cela aux changements incessants de tendance sur cette année ; mais je le rappelle : il faut avant tout compter le nombre de trades et le ratio win/tot.

En revanche, sur EUR/USD 2013 et GBP/USD 2010, je n’ai jamais eu autant de pips avec d’autres stratégies !

A 4% de risque par trade, EUR/USD nous ferait : 41 trades gagnants, 15 trades perdants, soit une différence de 26 trades, 104% de capital gagné dans l’année !!! Rien que pour EUR/USD…

 

mais évidemment, ceci en prenant tous les signaux, et sans erreurs d’interprétation…

 

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