Le pyramidage

Le pyramidage est une stratégie de money management qui consiste à ajouter une nouvelle position dans le sens d’une position déjà ouverte, lorsque celle-ci est gagnante.

En effet, on peut se le permettre car dans le cas où la seconde position est ajoutée, la première est déjà en gain et cela nous amènerait à un breakeven.

 

Cette stratégie peut permettre de très gros gains sur des positions cumulées ; mais en contrepartie le taux de réussite est moindre car le breakeven est souvent touché.

En fin de page je vous montrerai comment il est possible ainsi de doubler son capital sur un seul trade… au prix d’un taux de réussite très faible, à peine 5% (les autres positions seront clôturées au breakeven ou au stop loss ; finalement le trade sera gagnant et les pertes largement effacées).

 

Une image vaut souvent plus que 1000 mots, c’est pourquoi je vous présente un graphique simple :

schéma pyramidage

Sur ce graphique EUR/USD en timeframe H1, nous avons décidé d’entrer à l’achat sur la première flèche rouge à gauche, suite à la forte bougie haussière.

Voyant que notre position était gagnante, nous déplaçons notre stop initial au breakeven, puis nous utilisons un stop suiveur.

Quoi qu’il arrive, notre trade est gagnant.

Etant donné que la tendance haussière bénéfique continue nous entrons un second ordre à l’achat au niveau de la seconde flèche rouge.

Nous plaçons aussi un stop loss, et nous nous arrangeons pour que si le stop loss de la seconde position est touché, il est compensé (avec un gain minime) par le stop suiveur de la première position.

De deux choses l’une :

  • Nous avons pyramidé : en cas de stop loss touché nous sommes au breakeven, pas de gain ni de perte
  • Nous n’avons pas pyramidé : en cas de stop loss touché nous sortons avec un gain

 

Alors, me direz-vous, quel est l’intérêt du pyramidage ?

Eh bien si la tendance haussière continue, nous avons donc DEUX ordres en plus-value au lieu d’un seul.
C’est donc un choix à faire, un risque à prendre.

Si la tendance haussière se confirme comme sur le graphe ci-dessus, nous pouvons prendre un troisième ordre à l’achat.

Le stop loss de ce troisième ordre sera placé au même niveau que le stop suiveur des deux ordres précédents.

De même pour les 4e, 5e et même 6e ordres placés sur le graphique ci-dessus.

Nous n’avons donc plus un seul ordre en forte plus-value, mais CINQ déjà gagnants, et un sixième ouvert !

 

Mais comme vous pouvez le constater, ce sixième ordre sera clôturé au stop loss (croix rouge), largement compensé par le 5e ordre (donc breakeven, comme si nous n’avions pas pris le 5e ni le 6e ordre). Et les 4 ordres précédents sont gagnants.

 

BILAN EN PIPS :

1er ordre seul : 410 pips

2e ordre : 340 pips

3e ordre : 240 pips

4e ordre : 110 pips

5e ordre : 30 pips

6e ordre : -30 pips (stop loss)

 

Si nous n’avions lancé que le premier ordre, nous aurions loupé 690 pips !

 

brouette argent

Enfin, je vais vous montrer comment on peut doubler son capital sur un seul trade… moyennant un taux de réussite évidemment très bas.

Il ne s’agit pas de trouver le « super-trade » qui rapportera 10.000 pips pour un risque de 100 pips avec 1% de capital.

C’est tout simplement illusoire.

 

Il s’agit en réalité de jouer un peu plus finement avec le pyramidage.

Prenons l’exemple d’un pyramidage à 3 niveaux :

niveau 0 = 1er ordre

niveau 1 = 2e ordre

niveau 2 = 3e ordre

niveau 3 = 4e ordre

avec un take profit forcément éloigné.

Vous pouvez par exemple trader en graphes M30 et avoir un take profit à 150 pips, avec des ordres à seuil de déclenchement :

niveau 1 à 30 pips

niveau 2 à 60 pips

niveau 3 à 90 pips

take profit à 120 pips.

 

La procédure de calcul est assez fastidieuse (j’utilisais moi-même un fichier Excel que j’avais acheté).

Il faut vous arranger pour respecter les règles suivantes :

  • Lorsque le take profit est touché, le capital de départ est doublé ! Il faut donc bien calculer la taille en lots pour toutes les positions.
  • Lorsqu’un niveau suivant est touché (avec un ordre à seuil de déclenchement), l’ordre précédent doit bénéficier d’un stop suiveur, de sorte que le stop loss du nouvel ordre soit compensé par le stop suiveur de l’ordre précédent (avec pourquoi pas un très léger gain).

Ainsi :

  • Si le stop loss de l’ordre de niveau 0 (initial) est touché, vous perdez, tout simplement
  • Si le stop loss d’un des ordres suivants est touché, vous passez au breakeven (avec un gain minime pourquoi pas)

De ce fait :

Vous ne gagnez QUE lorsque le take profit éloigné est touché, ce qui est RARE ; mais en contrepartie ce take profit vous DOUBLE votre capital !

 

 

Et pourtant, cette stratégie est très profitable, voici pourquoi :

 

A vous de définir le risque pris par trade, je commande de 1 à 5%, certainement pas au-delà car il faudrait un taux de réussite beaucoup plus important pour réussir).

Ainsi, à titre d’exemple j’ai moi-même utilisé cette stratégie avec un risque de 4%.

Je gagnais environ un trade sur 15 à 1 trade sur 20. Disons donc un taux de réussite de 5% (un trade sur 20).

 

Si j’échoue 19 fois avec un risque de capital de 4%, je pers donc 19 x 4 = 76% de capital.

La 20e tentative est fructueuse et me rapporte 100% de capital.

 

Bilan après 20 tentatives : 100 – 76 = 24% de capital

 

Le plus beau, c’est qu’en backtest et en réel je trouve environ chaque mois 20 tentatives, dont une gagnante.

Mathématiquement cette stratégie est donc gagnante, je vise 20% de capital mensuel.

 

Mais voilà où est sa première difficulté : réussir à placer un « HOME RUN« , un fameux trade de 120 pips de gains en un coup.

 

C’est faisable, mais il y a à peine une occasion par mois.

Et si vous êtes bons en analyse technique, vous prendrez moins de trades, et ce n’est pas un taux de réussite de 5%, mais de 10% que vous obtiendrez, qui vous permettra de doubler ces gains mensuels. Le site clubforex1.fr est d’ailleurs là pour vous aider.

Certains pourront aussi adapter leur stratégie de trading sur news, c’est plus risqué.

 

D’ailleurs je recommande la paire GBP/JPY, plus volatile que les autres.

Vous pouvez essayer avec EUR/USD, il vous faudra un take profit plus rapproché (genre 80 pips).

 

La seconde difficulté est de placer très rapidement les 4 ordres avec leur stop loss et leur take profit…

L’utilisation d’un fichier Excel me semble indispensable.

 

A vous de voir si cette stratégie vous séduit.

Personnellement je préfère quand même la première approche, classique, très utilisée en bourse sur les fortes tendances haussières.

Argent abondance

 

 

 

 

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