Les 3 stratégies « SAR » : détails

Nous allons découvrir la stratégie principale, ainsi que deux stratégies annexes.

L’intérêt ?

La stratégie principale vous met en présence du marché à 100%.

Les 2 stratégies annexes vous assurent des gains supplémentaires, ce qui accroîtra vos gains ou vous permettra de compenser au moins partiellement les pertes de la stratégie principale. En fait ces deux stratégies annexes peuvent se révéler aussi rémunératrices que la stratégie principale, voire davantage selon les périodes.

 

Pour ces stratégies, le Parabolic SAR doit être paramétré avec les valeurs par défaut, à savoir :

Pas : 0,02     Maximum : 0,2

Suivez les instructions à la lettre et vous verrez votre capital croître progressivement !

capital grandit

 STRATEGIE DE BASE

Le Parabolic SAR en journalier

 

Condition pour entrer :

Entrée LONG : le prix croise à la hausse le Parabolic SAR, en cours de journée. Il ne faut donc pas attendre l’ouverture de la bougie du lendemain, car on perd de nombreux et précieux pips. On prend position aussitôt en cours de formation de bougie.

=> entrée long et fermeture de sa position short précedente, en même temps.

Exactement l’inverse pour l’entrée SHORT : le prix croise à la hausse le Parabolic SAR, en cours de journée. Il ne faut donc pas attendre l’ouverture de la bougie du lendemain, car on perd de nombreux et précieux pips. On prend position aussitôt en cours de formation de bougie.

=> entrée short et fermeture de sa position long précedente, en même temps.

Dans les 2 cas :

Take Profit : il n’y en a pas, on laisse courir les gains.

Stop Loss : lorsque le cours croise le Parabolic SAR dans l’autre sens, tout simplement. Vous avez donc compris que le Parabolic SAR sert de stop loss suiveur. Ainsi, il faut donc modifier son stop loss tous les jours, en l’ajustant simplement au Parabolic SAR. C’est la seule chose à faire.

Au Stop Loss, on change le sens (long ou short) de son trade.

C’est tout ! Il s’agit donc d’une stratégie où l’on est à 100% en présence sur le marché.

Taux de réussite : un peu plus de 50%.

C’est peu, mais comme les gains sont supérieurs aux pertes, c’est suffisant pour une stratégie digne de ce nom.

Nombre de lots à miser (pour la paire EUR/USD) : un lot pour 10.000 € de capital. (cf partie « Recomandations« )

Cela vous permettra d’encaisser les inévitables pertes, et d’appliquer une stratégie annexe.

Voici un exemple de cas idéal (paire EUR/USD), où j’ai fait figurer les jours d’entrée avec les lignes verticales rouges :

psar journalier exemple

 

Il faudra vous attendre à de faux signaux, menant à des pertes. En voici un exemple :

psar journalier faux signaux

Comment les éviter ?

On ne peut pas ! Ceci est inévitable.

Il faut accepter l’idée que toute perte fait partie intégrante d’un système de trading réaliste.

Il faut vous y attendre, ne pas baisser les bras, et faire preuve de PATIENCE (cf partie « Recommandations« ).

Au final, vous serez gagnants sur le long terme (cf « Backtests et Journal« ).

Remarquez que plus le Parabolic SAR reste longtemps au-dessus ou en-dessous d’un cours, plus le trade est profitable, car cela signifie que la tendance haussière ou baissière dure longtemps. l’efficacité de notre stratégie repose donc sur la durée des positions long ou short, et sur l’importance des tendances.

En pratique : je suis à 100% du temps sur le marché. J’ajuste quotidiennement mon Stop Loss au Parabolic SAR. SI je vois que le cours est sur le point de toucher le SAR, je place un ordre d’achat (ou de vente) stop (à seuil de déclenchement) dans le sens approprié. Ainsi, si je ne suis pas devant l’écran, je ne rate pas la bonne occasion.

 

Mises à jour…

Pour éviter de perdre trop de gains… Je vous conseille de mettre un stop suiveur, de le déplacer manuellement au dernier plus bas. Ainsi, vous ne craignez pas un trade perdant s’il est déjà gagnant.

De plus, en cas de retour au point de départ, déplacez votre stop pour en faire un breakeven (trade nul).

AINSI, ON PEUT GRANDEMENT AMELIORER LA STRATEGIE PRINCIPALE DE CETTE FACON, AVEC UN STOP SUIVEUR.

Je vous recommande aussi la technique du BREAKEVEN.

C’est ce qui différencie la stratégie « SAR » principale

de la stratégie « SAR » universelle, bien plus performante.

dès qu’une bougie journalière est complètement incluse en zone de bénéfice (plus haut / plus bas), remontez le stop au point d’entrée : ainsi, au pire le trade sera nul.

 

Pour améliorer les performances de cette première stratégie principale,

je vous recommande impérativement la

STRATEGIE « SAR » UNIVERSELLE.

De mon invention, je n’utilise plus que celle-ci !!!

 

 

 STRATEGIE ANNEXE N°1

Le Parabolic SAR à court terme

 

Conditions pour entrer : idem à la stratégie du Parabolic SAR en journalier.

Stop Loss : le Parabolic SAR (idem à la stratégie principale).

Take Profit : c’est la seule différence, il y en a un. On définit le dernier plus haut ou le dernier plus bas. Attention à ne pas être trop gourmand (l’AVIDITE vous perdra !), je vous laisse juge de la situation.

Et s’il n’y a pas de plus haut / plus bas récent pour servir de référence, on prendra ses gains dès que le cours stagne ou commence à consolider (car risque de retournement).

 

Voyons l’exemple suivant :

Exemple objectif rapide

On est passé long le 10 février 2014.

Le stop loss est défini par le SAR, avec la ligne pointillée rouge en bas.

Le take profit a été défini par la ligne pointillée rouge du haut, c’est le dernier plus haut du 24 janvier.

Pour la petite histoire, le take profit ne sera atteint que le 18 février.
Habituellement, le TAUX DE REUSSITE est de 85 à 90%, l’objectif est souvent atteint en 1 à 3 jours (remarquez que c’est le cas du trade précédent, où le dernier plus bas correspond justement au stop loss ici défini).

Bien entendu, vous pouvez placer un stop suiveur qui augmentera vos gains.

Il vous est possible de définir un objectif plus ambitieux, mais le taux de réussite tombera à 70-75%.

Mettez également un STOP SUIVEUR

et utilisez la technique du BREAKEVEN pour nullifier les pertes.

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 STRATEGIE ANNEXE N°2

Le Parabolic SAR en 4 heures

 

Elle est aussi fort utile car un retournement en 4 heures intervient plus précocément qu’en UT daily. De ce fait, on peut profiter du signal avec un gain, avant de miser sur le retournement du SAR en journalier.

Conditions pour entrer : en graphe 4 HEURES évidemment, le prix croise à la hausse ou à la baisse le Parabolic SAR. Il s’agit donc exactement des mêmes conditions d’entrée que dans la stratégie principale.

Take Profit : 20 pips.

C’est tout ! Car au-delà, vous vous exposez à un grand risque de retournement et d’atteinte du Stop Loss.

Stop Loss : le Parabolic SAR, exactement comme la technique principale exposée plus haut.

OU BIEN lorsque le stochastique 14/3/5 croise sa ligne de signal dans le sens opposé. On sortira dès que l’une ou l’autre possibilité se présente en premier. Cette option complémentaire nous donne des pertes plus réduites, mais aussi un taux de réussite moins important. Si le SAR est éloigné et que le stochastique a croisé sa ligne de signal dans le sens opposé à notre trade, il est sans doute plus sage de sortir de la position qui est perdante.

TAUX DE REUSSITE : environ un peu plus de 85 %. A condition que le stop loss soit défini par le parabolic SAR. Si vous choisissez plutôt le stochastique, le taux de réussite sera beaucoup moins important, mais les pertes seront moindres en compensation. Je préfère la première option.

Objectif très rapidement atteint, souvent dans les 4 à 8 heures, souvent dans la même bougie. J’ai déjà vu un objectif atteint dans les 5 minutes, d’où l’intérêt de placer un ordre à exécution automatique auparavant (ordre « stop »).

Pour le take profit, j’ai testé en 15, 25 et 30 pips également. Sur les 4 années de tests, 20 pips offre la meilleure performance sur la devise EUR/USD.

Voici un exemple d’utilisation de cette stratégie :

psar 4 heures exempleTrès bel exemple de la stratégie. Au point d’entrée (ligne verticale rouge), l’objectif a été rapidement atteint dans la même bougie. Les deux lignes horizontales montrent le point d’entrée long à 1.31004 et le take profit à 1.312002.

Si on avait tardé à prendre son bénéfice, le cours se serait retourné au stop loss, entraînant une perte sèche de plus de 40 pips !

Suite au retournement, l’exemple du trade suivant montre que nous touchons les 20 pips de gain à la dernière bougie, tandis que le cours a frôlé le Parabolic SAR. Encore une fois, on est gagnant. Il est cependant possible de couper sa position plus tôt, comme vous pourrez le voir dans la partie « Précisions sur les stratégies« .

Cette stratégie est l’une de mes préférées de par son taux de réussite, même si le profit attendu (limité à 20 pips) est moindre.

Cette stratégie permet donc des gains très nombreux (parfois plus de 20 d’affilée !), mais au prix de pertes peu nombreuses mais très coûteuses. Voyez la partie  » backtests « 

A vous de choisir. Personnellement, j’aime cette stratégie.

Cependant, grâce à la présence de gaps, on peut dépasser le take profit ; il est arrivé ainsi de dépasser les 35 pips, car les gaps vont le plus souvent dans le sens du parabolic SAR. Si le stop loss (défini par le parabolic SAR) est assez loin, alors à priori un gap défavorable ne nous fait pas toucher le stop loss.

De plus, étant donné que le SAR en 4 heures se retourne plus vite qu’en journalier, cette stratégie nous prévient d’un changement de sens de trade sur la stratégie principale. Et on peut enchaîner plusieurs trades gagnants alors qu’il n’y a aucun changement sur la stratégie journalière.

 

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AINSI, VOUS POUVEZ DONC COUPLER LA STRATEGIE PRINCIPALE

AVEC UNE OU DEUX STRATEGIES ANNEXES.

Ceci vous permettra de plus, avec une stratégie annexe gagnante, d’AUGMENTER VOS GAINS PARALLELEMENT A CEUX DE LA STRATEGIE PRINCIPALE.

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Attention, si vous couplez les 3 stratégies ensemble, et d’ailleurs même si vous n’en utilisez qu’une seule, NE SURESTIMEZ PAS VOS LOTS !!! Vous risqueriez de toucher la marge limite et de réduire votre capital à néant…

Personnellement, j’utilise la stratégie principale couplée à la stratégie annexe n°1 (court terme). Parallèlement, je joue la stratégie annexe n°2 autant que possible, si je ne rate pas le signal. En misant 1 lot pour 10.000 euros de capital (et ce pour chaque stratégie), je ne pense pas prendre de risque inconsidéré, comme le montre le backtest et le drawdown.

En fait, j’utilise donc les 3 stratégies.

A noter que les 2 stratégies annexes présentent un ratio de gain beaucoup plus important (au moins 75% de trades gagnants), contrairement à la stratégie principale (environ 50%). Mais cette dernière a l’avantage de pouvoir vous assurer des gains conséquents et nécessite moins de temps à surveiller ses positions. Je n’ai pas encore backtesté les stratégies annexes, mais je pense que leurs gains doivent être très appréciables, à elles deux elles pourraient doubler les gains de la stratégie principale, ou au moins compenser toutes les pertes.

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COMBIEN INVESTIR SUR LES STRATEGIES « SAR » A FORT LEVIER ?

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Pour appliquer la stratégie du « Parabolic SAR journalier » (mais aussi les autres stratégies en complément), je vous conseille d’investir (pour la paire euro/dollar en tout cas) :

1 LOT POUR 10.000 € DE CAPITAL

au GRAND MAXIMUM

En-dessous, c’est certes plus prudent et plus sage, mais je pense que vous pouvez vous permettre une exposition au risque un peu plus importante pour dégager plus de bénéfices. Il s’agit d’une stratégie qui reste risquée avec ce levier.

Par contre, au-dessus, c’est trop risqué, et vous vous approcherez des limites marge autorisée, dans les moments où la stratégie ne sera pas gagnante. De plus, en misant plus, vous ne pourrez pas cumuler la stratégie de base et une stratégie annexe qui vous donnerait plus de gains sur le court terme.

En effet, le drawdown de la stratégie principale journalière « SAR » peut être assez important. Avec 2 lots pour 10.000 €, vous finirez par toucher la marge limite et tout perdre !

De plus, cette « faible » mise vous permettra de coupler cette stratégie principale à une autre stratégie court terme (voir les stratégies annexes : « Parabolic SAR court terme » et « Parabolic SAR 4H »).

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Il y a peut être une exception. Étant donné le drawdown plus faible des 2 stratégies annexes, il est possible de miser AU GRAND MAXIMUM 2 lots pour 10.000 € pour les 2 stratégies annexes. Mais attention, il faut être très régulier pour capter les signaux gagnants (il faut trader TOUS LES SIGNAUX), sinon vous ne compenserez pas les éventuelles grosses pertes d’un signal perdant.

Par prudence, restez autant que possible à 1 lot pour 10.000 €, maximum.

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Précisons le point suivant.

Si vous disposez de 1000 € à investir, vous investissez donc 0,1 lot.

Si votre capital montre à 1500 €, vous investissez donc 0,15 lot.

Or, beaucoup de brokers (comme IG) ne permettent d’investir que 0,1 lot, 0,2 lot, etc. Par conséquent, il vous faudra attendre d’avoir 2000 euros avant de pouvoir investir 0,2 lot.

D’autres brokers (comme XTB, FXCM, etc.) permettent d’investir dès 0,01 lot, vous pouvez donc affiner votre mise et remporter plus vite des gains.

Au delà de 10.000 €, vous ne devriez pas avoir de problèmes de mise.

Attention.

Comme dit dans la partie « Précisions sur les stratégies« , lorsque votre capital dépassera un gros seuil (je le fixe personnellement à 300.000 €) je vous suggère fortement de retirer une partie du capital et de le garder en sécurité, et de ne trader qu’avec ce qui vous reste… Vous gagnerez moins, mais vous pourrez profiter de l’argent retiré ; car comme je le dis, la perte totale du capital n’est pas impossible en théorie. Imaginez une très mauvaise année où le cours de l’euro/dollar ne fait que du range… on toucherait tous ses stop loss !

Vous pouvez aussi miser moins de lots (en proportion 0,5 lot pour 10.000 €), ce qui reviendrait au même.

Petite astuce

Misez par exemple 1 LOT pour la stratégie principale, 1,2 LOT pour la stratégie annexe n°1, 1,4 LOT pour la stratégie annexe n°2.
Ainsi, vous ne mélangerez pas vos positions.

écran trading

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Plus de détails dans la partie  » Précisions sur les stratégies SAR « .

 

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