Mon money management gagnant en 3 règles

Lorsque je débutais, moineau money management laissait à désirer.

Je prenais plus de 5% de risque par trade.
Si bien que je hurlais de joie lorsque je clôturais en intraday une position qui me faisait gagner 15%, ou bien je criais au désespoir lorsque trois fois de suite le stop loss était touché…

Beaucoup trop d’émotions entraient en jeu.

 

Imaginez que vous perdez 50% de capital.

Pour le regagner, il ne vous faudra pas faire une performance de 50% du capital restant, mais de 100% !

Voilà pourquoi il ne faut pas miser trop gros pour chaque trade, car on n’est jamais à l’abri d’enchaîner 2, 3 ou 5 stop loss à la suite !

 

Il faut dire que j’ai commencé à trader avec 2000 euros, et je voulais retirer 1000 euros mensuels. Soit une performance de 50% mensuelle. Ce n’est pas irréalisable, mais pour arriver à un tel niveau il faut beaucoup de chance, trop de levier, et ce ne sera pas comme ça tous les mois. Un mois vous donnera +50% de capital, le mois suivant -60%… c’est imprévisible.

Lorsque j’ai décidé d’augmenter mon capital à 10.000 euros, alors réaliser 1000 euros mensuels de plus-value représente un objectif beaucoup plus réaliste : 10% mensuel. C’est mon objectif mensuel que je parviens désormais à tenir.

 

Autre problème de taille : le niveau de prise de profits.

 

Laissez-moi vous raconter une histoire, qui nous est arrivée à tous :

 

Vous lancez un trade. Stop loss à 20 pips.

Le cours évolue à 25 pips de gain, se retourne et le stop loss est touché. Vous enragez car vous n’avez pas pris vos gains à 20 pips.

Vous lancez un second trade. Le cours touche 20 pips de gain, vous prenez vos profits. Et finalement il continue jusqu’à toucher 200 pips de gains ! Et là, de nouveau vous enragez…

 

Alors, comment être gagnant sur le long terme, sans criser ?

La solution est simple : prendre ses profits à plusieurs niveaux.

 

Voici ce que je vous propose : mon money management gagnant en 3 règles.

 

money management

 

REGLE N° 1

Se fixer des objectifs réalistes par rapport au capital. Ne pas être sous-capitalisé.

Si je souhaite gagner 1000 euros par mois, ce sera irréaliste à partir d’un capital de 2000 euros, mais beaucoup plus facile à partir d’un capital de 10000 euros.

Si vous n’avez que 2000 euros en poche, misez plus sérieusement sur des gains espérés de 200 euros mensuellement.

 

REGLE N° 2

Ne pas dépasser 1% à 2% de risque par trade.

C’est largement suffisant pour gagner gros sur le long terme !

10 trades dans le mois, 5 perdants (à 1% de risque) et 5 gagnants (à 2% de gain, soit 2x le stop loss), ça fait tout de même 10% de gains mensuels.

 

REGLE N° 3

Prendre les bénéfices en plusieurs fois, à plusieurs niveaux.

 

Voici comment je procède.

NIVEAU 1 : take profit = stop loss

Si le stop loss est à 20 pips, on prend ses premiers profits à 20 pips (distance égale au stop loss).

Personnellement, je clôture 30% de la position, et je passe au breakeven ; mon trade ne peut plus être perdant !

Depuis peu, je choisis de prendre 50% de mes profits au niveau 1, sans forcément passer au breakeven. Ainsi, si le cours se retourne au stop loss, je n’aurai tout de même rien perdu.

 

NIVEAU 2 : take profit = 2x stop loss

Lorsque le cours atteint 40 pips, je clôture 30% de la position. Je laisse mon stop au breakeven, pour laisser le trade respirer ; mais il est possible aussi de remonter le stop suiveur au niveau 1.

 

NIVEAU 3 : stop suiveur

Cette fois-ci, je clôture les 40% restants sur stop suiveur, à chaque nouveau plus bas, ou bien au niveau d’un point de support / résistance important.

 

 

CONCLUSION

Certes, la stratégie de trading est très importante.

Mais en fait, le money management contribue pour moitié à la réussite sur le long terme !

 

Voici mes dernières constatations (juin 2015) :

 

Dès que le cours atteint un niveau égal au stop loss, je choisis de clôturer 50% de la position.
Ainsi, même si le cours touche le stop loss, je n’aurai rien perdu.

Une alternative consiste à passer au breakeven dès que le cours atteint une distance au moins égale au stop loss ; par contre, le risque de breakeven est plus important.

 

Il ne faut pas hésiter à clôturer si le cours stagne trop longtemps trop proche du breakeven.

Si le cours stagne mais que votre position est déjà favorable, mettez juste en place un stop suiveur.

 

Je n’utilise que 0,5% à 1% de risque par trade maximum, c’est déjà largement suffisant pour réaliser près de 10% par mois de performance, si je choisi de faire du Day Trading (par exemple avec la stratégie « Bollinger RSI« ).

 

Billets verts

 

Enfin, petite remarque importante sur le réinvestissement des gains…

Vous disposez d’un capital de 10.000 €.

Par trade, vous risquez 10% (ce qui est abusif évidemment, mais c’est pour l’exemple).

Au bout de 10 pertes d’affilée, à risque constant de 10% de votre capital initial (soit 1.000 € par trade), votre capital est donc réduit à néant. Zéro + zéro = la tête à Toto !

 

Mais si vous risquez à chaque fois 10% de ce qui vous reste après chaque trade, cela vous mènera à :

10.000 € – (10%)^10 = 3.486,78 €

Vous êtes donc encore dans la course !

 

Idéalement, il vous faut donc réinvestir les gains, mais aussi les pertes, à chaque trade.

 

C’est ce que j’explique dans l’article « La puissance des intérêts composés et du réinvestissement des gains« .

 

 

Enfin, pour bien calculer la taille des positions, je vous offre un calculateur de risque / tailles de positions pour le forex et la bourse, à la page « Téléchargements« .

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Updated: 4 novembre 2015 — 14 h 28 min
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