Newsletter : 2 mises à jour, 2 nouveautés

Bonjour à tous,

J’espère que votre semaine s’est bien passée.

J’ai passé tout mon week-end, du samedi matin à dimanche soir, pour vous proposer les nouveautés suivantes, des mises à jour qui devraient retenir votre intérêt :

 

 

MISE A JOUR : ALGORITHME « END OF DAY – YEN M15 »

Ça y est. Il y avait un petit bug du fait que certains horaires d’entrée et de sortie étaient situés à 21H tous deux. Ce qui faussait le backtest.

Cette erreur a été corrigée, et fort heureusement il n’y a globalement pas de baisse de performance.

J’espère que vous vous rendez compte du cadeau que cela représente, et du temps de travail considérable… Et merci à ceux qui m’ont aidé !

Vérifiez (y compris dans votre boîte à spams) : elle a été envoyée dimanche dernier, lors d’une newsletter exceptionnelle.

 

 

JOURNAL DE TRADING V2 : ajout du DRAWDOWN

Grâce à l’intervention de « Fabrice »  qui a rajouté la colonne « Max Drawdown », nous avons désormais ce drawdown maximal !

J’ai donc mis à jour le fichier, avec une petite modification au niveau de la présentation.
Vous pouvez donc le retélécharger, via la page de téléchargement. 

 

ATTENTION : j’ai tout de même remarqué que le code n’est pas parfait. Pour certaines valeurs entrées, le drawdown est surestimé… Correctif pour plus tard peut-être ?

 

 

 

 

Je vous invite aussi à découvrir les deux nouveautés : 

 

STRATEGIE : « HULL CROSS »

« Patrick » m’a soumis sa stratégie, qui consiste à trader les croisements de moyennes mobiles de Hull.
Avec son accord, je diffuse ici son codage optimisé pour la paire EUR/USD, en graphes D1.

 

On voit ici une assez belle courbe de progression de capital, mais je vais émettre 2 réserves, concernant l’optimisation des moyennes mobiles, et le stop suiveur (même à première vue il semble bien fonctionner).

 

On peut donc penser qu’il peut y avoir moyen d’adapter cette stratégie à d’autres valeurs / d’autres timeframes, d’ajouter quelque chose qui pourrait éviter une « suroptimisation ».

 

 

L’ENIGME : « LONDON OPEN BREAKOUT »

 

Voici un petit codage simple sur une approche du « London Open Breakout ».

La stratégie est très simple, le codage est très simple…
Et pourtant, comme je le montre dans la vidéo, je me trouve confronté à 2 bugs : 

  1. Le breakeven ne fonctionne pas sur les shorts. Et pourtant il fonctionne sur les longs !
  2. Certaines entrées shorts ne se font pas.

Merci à tous ceux qui m’ont aidé à tenter de corriger ce code. Sur la dizaine de codes que j’a reçus, j’ai publié le code qui semble le plus prometteur, celui d’Alain (il y avait des erreurs dans les autres) mais nous avons encore un bug commun à tous les codes : lorsque l’entrée et le stop loss sont sur la même bougie, le trade n’est pas comptabilisé, et il peut y avoir d’autres prises de position dans la journée.

Dès que le code sera corrigé, je le publierai.

 

 

D’ici là, je vous souhaite une excellente semaine.

Bien cordialement,

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_tW_EWr8eZ8

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Updated: 1 décembre 2020 — 15:32