Newsletter du 27/11/20 : petits ajustements

Bonjour à tous,

 

J’espère que votre semaine s’est bien passée.

Rien de bien nouveau pour moi, je vous présente simplement quelques petits ajustements :

 

 

Concernant le journal de trading « V2 » : j’ai tenté d’y adjoindre une formule qui calcule le drawdown.
=== D’où l’article : « Feuille de calcul : formule Drawdown ».  ===

 

Nous rajoutons donc ainsi une colonne qui calcule le drawdown après chaque trade, et une ligne pour déterminer le drawdown maximal.

Cependant, comme je le montre dans la vidéo, cela n’est pas parfait pour désigner le drawdown maximal.

Deux personnes m’ont soumis leur version du calcul du drawdown max, mais cela ne colle pas.
Rien d’urgent… mais si on me donne la solution, je la publierai.

 

 

=== Concernant l’algorithme « End of Day – YEN M15 » ===

Je précise qu’il s’agit d’une version « BETA« , avec encore quelques bugs.
Notamment, le fait que le début des heures d’entrée soit à 21H, et que la sortie soit à 21H aussi, perturbait l’exécution.

Sur la variante originale, le simple fait de mettre la sortie à 20H45 résout le problème.
Mais pour les versions optimisées, cela altère assez fortement la performance du backtest.

De ce fait, dès que possible, je ferai mon possible pour apporter une solution. Patience SVP, merci.

 

 

Enfin, il m’a été demandé pourquoi je ne fournissais pas de backtest pour certaines stratégies.
Notamment par exemple pour mon approche de trading « Golden Key ».

La réponse est dans l’article :

=== « Pourquoi on ne peut pas tout backtester ? » ===

 

Sans entrer dans les détails, il nous faut en effet considérer : les petites unités de temps, les backtests impossibles sur plusieurs valeurs simultanées, les problèmes en cas de niveaux d’ordres multiples, le stop suiveur, la reconnaissance plus qu’approximative des figures chartistes, des supports et résistances…

 

Les détails sont dans la vidéo.
Au risque d’en décevoir certains (mais aussi d’en rassurer d’autres), certaines stratégies auront une durée de vie limitée… mais les traders peuvent l’adapter, ou s’adapter, et continuer à encaisser des profits sur le long terme.

 

Je vous souhaite une excellente semaine,

Bien cordialement,

 

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Updated: 24 novembre 2020 — 17:09