Pourquoi les petits timeframes ne sont pas les meilleurs ?

Bonjour à tous,

Je fais suite à l’article : « Swing trading, Day trading, Scalping : que choisir ? »

 

Parmi ceux qui me contactent, beaucoup me demandent comment trader en graphiques H1, voire M30 ou M15.

Il est tout à fait possible de trader sur des petites unités de temps, mais voici ce que je constate :

 

  • On peut obtenir les mêmes performances en swing trading (graphes « Daily » ou D1 voire H4) qu’en day trading (graphes H1 ou inférieur) ; paradoxalement, mon journal de trading montre clairement d’excellentes performances en Daily, et des performances beaucoup plus variables (forts gains et fortes pertes) sur les timeframes inférieurs
  • Les signaux fournis par les unités de temps supérieurs (Daily et weekly) sont beaucoup plus clairs et de meilleure qualité que sur les unités de temps inférieures. En graphes 5 minutes par exemple, on peut se prendre en pleine face une grosse news avec un fort gap, qui dépasse et explose notre stop loss !
  • En Daily, on est quasiment immunisé contre les news, et le spread a très peu d’importance. Sur les petites unités de temps, c’est tout l’inverse !
  • L’unité de temps daily est de loin la plus représentative de la réalité et la plus naturelle. Elle montre clairement les tendances importantes, elle se forme réellement selon le rythme naturel (jour et nuit) et est donc beaucoup plus fiable.
  • En day trading, on reste en moyenne 3 heures par jour devant l’écran ; en swing trading, on reste en moyenne maximum 30 minutes par jour devant l’écran.
  • En swing trading, on a donc tout le temps d’exercer en plus son métier à temps plein ; alors qu’en day trading c’est déjà un travail qui nécessite un temps plein ou presque. Ne parlons même pas du scalping !
  • En day trading, et pire, en scalping, on est constamment stressé ; en swing trading, on a tout le temps qu’on souhaite et on est moins stressé. Le seul inconvénient est qu’on laisse des positions ouvertes la nuit, ce qui peut en inquiéter certains
  • On commet beaucoup plus d’erreurs sur les petites unités de temps !
  • Depuis que je ne trade plus sur des petites unités de temps, enfin je dors tranquille et moins stressé !

sommeil ordi

 

Vous n’êtes pas convaincu ?

Je vais vous le prouver.

 

SIGNAUX PLUS CLAIRS

Voici un graphe en 5 minutes, sur l’EUR/USD :

EURUSD M5

Il y a des ombres un peu partout, des ranges impossibles à trader, sans tendance pendant plusieurs jours parfois, etc.

 

Voici la même paire de devises, en graphes Daily :

EURUSD Daily

 

Vous voyez ? C’est beaucoup plus facile à trader, moins d’ombres (ou mèches), tendances mieux définies.

 

PERFORMANCES SOUVENT MEILLEURES EN DAILY

C’est ce point qui va faire beaucoup polémique.

En effet, vous allez me dire :

« Si vous avez 1 occasion toutes les 50 bougies, vous n’aurez que 6 occasions par an ; mais en timeframe H1 vous aurez 24 fois plus d’occasions ».

En théorie ce n’est pas faux ; mais en pratique ce n’est pas du tout ça !

 

En effet, il faut retirer toutes les heures de la nuit où la majorité des stratégies ne s’appliquent pas.

De plus, vous aurez certes plus d’occasions, mais aussi beaucoup plus d’occasions perdantes ; donc le capital ne grossira pas aussi vite qu’on l’espère, alors qu’il y aura moins de pertes en Daily.

 

De plus, rien ne vous empêche en Daily de trader plusieurs paires.

 

Ainsi, si une stratégie de day trading vous donne 3 ou 4 trades par jour, une stratégie de swing trading peut également vous donner 2 ou 3 trades par jour, mais sur des paires différentes ; donc en fin de compte vous pourrez avoir quasiment autant de trades, et surtout des trades plus réussis.

Vous pourriez très bien adapter votre stratégie de day trading sur 4 paires, mais ça vous ferait 12 à 16 positions par jour, ce qui serait beaucoup trop dangereux !

 

Observez bien les stratégies que je propose en swing trading et day trading ; si vous faîtes le compte par rapport aux backtests, les stratégies de day trading peuvent parfois apporter plus de « pips » bruts, mais avec plus de drawdown et surtout on peut utiliser 2 paires pour les stratégies de swing trading.

 

Enfin, voici un exemple concret, indiscutable.

 

Je vous présente un algorithme que j’appelle « le ROBOT« . C’est l’ancêtre de l’algorithme de trading « Ping-Pong », en version non optimisée.

 

Je vais utiliser cette algorithme sur deux timeframes : D1 et H4.

 

Voici le ROBOT qui fonctionne de 1995 à 2015, en graphes H4, sans levier :

essai Robot H4

Certes, la performance est raisonnable, mais avec pas mal d’à coups, un gros coup de chance début 2102… et un profit factor moyen à 1,27.

 

Voyons le même ROBOT, en graphes journaliers, sur la même période :

essai Robot D1

Non seulement la performance brute est meilleure, mais aussi le profit factor proche de 2, et la courbe de progression du capital est très régulière

 

 

Avec un levier 1,5 on observe les mêmes résultats.

Voici en H4 :

essai Robot H4 levier 1.5Le profit factor n’est pas terrible. Ca fonctionne sur le long terme car il est heureusement supérieur à 1.

 

Et en D1 :

essai Robot D1 levier 1.5

 

 

 

 

Alors, toujours pas convaincu ?

Moi je le suis, je préfère désormais nettement le timeframe DAILY !

 

Sommeil zen

Sur ce, je pars lancer mes positions après une brève analyse du marché de 15 minutes, et je vais me coucher… tranquillement !

 

 

 

PS : au fait, la version optimisée de l’algorithme de trading « PING PONG » nous donne ceci, sur la même action, sans levier :

Action 1 Réinv

 

 

 

NON, il n’y a pas d’erreur, vous avez bien lu : plusieurs millions de gains.

 

et avec levier 1.5 :Ping Pong action 1 levier 1.5

 

en graphes DAILY, faut-il le rappeler ?

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Updated: 31 octobre 2015 — 21:47