Précisions sur les stratégies SAR

Pourquoi miser sur la stratégie « Parabolic SAR » ?

Je vous expose quelques unes des nombreuses raisons que j’ai adoptées.

Parce que la stratégie est facile à suivre

Quoi de plus aisé que de suivre un seul indicateur ? J’ai essayé de nombreuses stratégies, combinant de nombreux indicateurs : MACD, RSI, moyennes mobiles, stochastiques, bandes de Bollinger à 3 déviations, ADX, mais aussi parabolic SAR, points pivots, ichimoku kinko hyo, etc.

Malgré la bonne compréhension de ces divers indicateurs, les stratégies que j’utilisais ne me plaisaient guère, et surtout me faisaient perdre de l’argent. Trop d’indicateurs se complètent inutilement ou se contredisent, on est perdu. Un seul indicateur bien maîtrisé comme le SAR peut suffire.

 

Parce que la stratégie est efficace

La stratégie du parabolic SAR est une stratégie de tendance. Et comme dit l’adage : « La tendance est ton alliée« . On oriente donc son trade dans le sens de la tendance, ce qui nous donne plus de chances de gain.

Je suis certes loin des stratégies que l’on peut voir en vente un peu partout sur Internet, et qui promettent 20% mensuels… ou bien même 10 à 20 pips par jour (ce qui donnerait 2400 à 4800 pips annuels).

Mais au moins, avec 1900 pips annuels (prouvés par le backtest), plus les centaines de pips que permettent d’obtenir la stratégie à court terme et la stratégie en unité de temps 4 heures, je peux facilement doubler mon capital chaque année, impôts déduits. Ainsi un millier d’euros se transformera en un million d’euros d’ici une dizaine d’années. Qui dit mieux ? Il faut surtout être patient, et assidu (cf les qualités indispensables au trading, que vous retrouverez dans la partie  » Recommandations « ).

Et puis, concernant ces fameuses stratégies qui promettent monts et merveilles, j’en ai testé plus d’une paire souvent chèrement payées. Je n’ai jamais réussi à obtenir les résultats promis ; pire, j’ai perdu beaucoup d’argent avec.

Enfin, même en période de range où la stratégie journalière peut être perdante, les gains réalisés par la stratégie à court terme et par la stratégie 4 heures permettent de compenser au moins partiellement les pertes. On se retrouve avec un score très intéressant !

En fait, mon journal indique que non seulement les stratégies annexes permettent largement de compenser les gains de la stratégie principale, mais peuvent même dépasser ceux de la stratégie principale !

Alors que la stratégie principale peut être perdante car on évolue en range, on peut atteindre ses objectifs premiers avec la stratégie annexe n°1 (« court terme »), et les changements  de sens en graphe 4H qui concerne la stratégie annexe n°2 peuvent permettre de nombreux gains de 20 pips avec un taux de réussite de 85% environ.

Ainsi, je suis désormais serein, j’applique la stratégie à la lettre, et je sais qu’avec patience et persévérance je serai largement gagnant.

 

Parce que la stratégie prend peu de temps à appliquer

Pour appliquer la stratégie, il suffit de prendre position, une fois de temps en temps pour la stratégie journalière, un peu plus fréquemment si l’on suit la stratégie en unité 4 heures.

Autrefois, je tentais le scalping et le day trading. Il fallait être constamment sur ordinateur, et on pouvait très facilement rater des signaux, et la moindre erreur coûtait très cher. Je n’avais plus de temps disponible pour moi.

Désormais, avec cette stratégie, j’ai tout mon temps libre. Je continue mon travail habituel à temps plein, et il me suffit de jeter un oeil quelques fois par jour pour vérifier qu’il n’y a pas de retournement brutal dans mes positions. Je le fais avec mon smartphone, aucune perte de temps.

 

Parce que la stratégie peut être automatisée

Imaginez qu’un robot le fasse à votre place, vous n’avez plus rien à faire qu’à attendre pour encaisser les sous !

C’est possible, mais il faut créer un Expert Advisor ; voyez la page concernée.

 

Parce qu’on est à 100% du temps en position (?)

En ce qui concerne la stratégie principale, c’est un inconvénient pour beaucoup, c’est peut être même plus un inconvénient qu’un avantage en fait, car il faut rester vigilant… mais quel plaisir de pouvoir dire : « je trade en permanence » !

En fait, l’avantage est surtout de bien maîtriser la paire de devises qu’on trade, et de surveiller les signaux en graphe 4H, pour appliquer la stratégie annexe n°2 qui est très efficace.

Trader gagnant

Les quelques inconvénients de la stratégie

Aucune stratégie ne peut être parfaite. J’émets donc honnêtement quelques critiques.

La performance

Je ne parle pas ici de la stratégie annexe n°2 (en graphiques 4 heures), dont le taux de réussite peut dépasser les 90%… nous aborderons seulement le problème de la stratégie principale journalière.

Sachez qu’en complétant avec les deux stratégies annexes, vous dépasserez largement les gains de la stratégie principale seule !

La stratégie principale est ce qu’elle est, satisfaisante, mais loin des performances des meilleurs traders qui prétendent faire 15 à 20% par mois avec un risque calculé. Certains traders dont je ne citerai pas le nom prétendent accomplir plus de 1% d’augmentation de capital chaque jour. Bien que cela semble illusoire, ce n’est sans doute pas impossible ; mais ceux là doivent connaître des périodes de fortes pertes pour compenser les gains acquis avec un risque accru.

En fait, il n’y a qu’une chose qui me gêne réellement avec la stratégie journalière : le taux de réussite à peine supérieur à 50%. Il faut un bon mental pour tenir les positions, même si au final je vous garantis qu’elles sont gagnantes. Donc je ne me fais pas de soucis et je reste zen.

Attention cependant. Au cours du backtest, l’année 2008 a enregistré une perte consécutive maximale d’un peu plus de 1000 pips ! Cela représenterai près de 3/4 du capital. Heureusement que le début de l’année a été meilleur. Et cela n’empêche pas les stratégies annexes d’être parallèlement gagnantes, ce qui permet de conserver une partie de son capital.

Par conséquent, cela veut dire qu’il faut bien respecter le money management et ne pas surmiser ! Une perte totale du capital est possible si on surmise ; heureusement, les stratégies annexes peuvent diminuer les pertes.

En théorie, comme avec toute stratégie, la perte totale du capital est possible en cas de scénarios « cauchemar » ; heureusement, cela ne s’est pas vu pour le moment. C’est pourquoi je vous conseille de ne pas miser toutes vos économies dans le trading, même si vous êtes certain que « ça va de toute façon réussir »… En fait, plus on gagne et plus on a de capital, plus on diminue son exposition : on diminue ses mises.

Pour être honnête, en respectant un money management adapté, celui qui m’a mis sur la voie de la technique « Parabolic SAR journalier » dit qu’en la respectant on triplait son capital tous les 3 ans. C’est bien moins que le doubler chaque année (ce qui représenterait déjà une performance colossale !), mais pour 1000 € investis, cela représenterait un capital de 729.000 € en 18 ans, et le triple en 21 ans.

Mais attention, comme dit dans la partie « Recommandations« , à ce niveau je vous suggère fortement de retirer une partie du capital et de le garder en sécurité, et de ne trader qu’avec ce qui vous reste… Vous gagnerez moins, mais vous pourrez profiter de l’argent retiré ; car comme je le dis, la perte totale du capital n’est pas impossible en théorie. Imaginez une très mauvaise année où le cours de l’euro/dollar ne fait que du range… on toucherait tous ses stop loss !

 

La stratégie en elle-même

Beaucoup me reprochent de n’utiliser qu’un seul indicateur, qui bien qu’excellent est connu pour engendrer de nombreux faux signaux, surtout en période de range. On pourrait ainsi me conseiller de coupler le parabolic SAR au MACD ou à l’ADX. Effectivement, c’est ce que je faisais au début. Cela évite nombre de faux signaux. Mais cela fait aussi perdre de nombreuses bonnes occasions. C’est pour cela que je n’utilise finalement que le parabolic SAR.

De plus, n’oublions pas les deux stratégies annexes, qui permettent également des gains intéressants.

Enfin, comme mentionné plus haut (« parce qu’on est à 100% du temps en position« ), il faut rester vigilant sur la stratégie journalière. De toute façon, même si on n’était pas en position, il faudrait rester vigilant quand même pour ne pas rater les signaux !

En ce qui concerne la stratégie en UT 4 heures (stratégie annexe n°2), il est fort probable de rater des signaux, car il faut être plus souvent devant l’écran. Je vous recommande donc de placer des ordres d’achat ou de vente stop lorsqu’on s’approche du Parabolic SAR. Cette stratégie nécessitera plus de temps devant l’écran aux moments importants.

 

Mon niveau de « débutant »

Ma stratégie est digne d’un débutant qui n’a rien compris, pourrait-on dire. Un débutant qui ne connait rien à l’analyse technique, qui ne se sert que d’un seul indicateur et qui croit pouvoir gagner avec.

C’est peut être vrai, avec cette stratégie je passe peut être pour un guignol de l’analyse technique.

Laissez-moi donc vous exprimer mon point de vue.

Premièrement, je ne suis plus un débutant, il n’y a pas un jour où je n’observe pas les cours de bourse et du forex, même par simple plaisir, et que je ne parcours pas les forums à la découverte de stratégies intéressantes ou de points de vue différents du mien. Sans compter que j’investis également avec succès sur les CFD sur le CAC40, avec une performance très acceptable (près de 70% annuels).

Deuxièmement, en attendant le « débutant » que je suis gagne régulièrement de l’argent, et même beaucoup grâce à sa stratégie, tandis que plus de 90% des traders se ruinent. Parce qu’il a compris qu’il ne sert à rien d’utiliser une douzaine d’indicateurs différents, ou des stratégies exotiques et complexes, seuls un ou deux suffisent s’ils sont bien maîtrisés.

Et de toute façon, ma stratégie est applicable par tous, même et surtout par des débutants qui peuvent ainsi être largement gagnants. C’est d’ailleurs mon but : donner aux débutants la chance de réussir aussi.

Troisièmement, je suis en train de mettre au point des stratégies de day trading qui rapportent beaucoup, en misant sur le même capital ; il s’agit donc de gains qui se surajoutent aux précédents, et cela permettrait des bénéfices ENORMES ! Si j’étais débutant, je ne pourrais pas en faire autant…

forex planète

Comment j’applique la stratégie  » Parabolic SAR « 

La stratégie est tellement simple à appliquer que je prends l’essentiel de mes positions avec mon smartphone Android, en utilisant le logiciel Metatrader 4 version Android.

Je pourrais bien sûr utiliser un ordinateur, chez moi ou au bureau, mais l’avantage est que j’ai toujours mon smartphone sur moi.

Je jette quelques fois par jour un coup d’oeil à ma position en cours. Grâce à mon smartphone, il m’est très facile de le faire, pour surveiller les éventuels changements dans la stratégie annexe n°2, en unité de temps 4 heures.

Toutes les 4H, je rajuste le stop loss si je suis en position, ou bien le point d’entrée sur le SAR avec le take profit à 20 pips. Il faut le faire car parfois le take profit est touché en quelques minutes seulement, en cas de fort mouvement.

Lorsque le cours est sur le point de toucher le parabolic SAR, et que ce dernier est sur le point de se retourner, ou bien lorsque les cours stagnent alors que le parabolic SAR se rapproche, c’est-à-dire lorsque les bandes de Bollinger (même si je n’utilise plus cet indicateur) se resserrent et annoncent un fort mouvement que je risque de rater si je ne suis ps devant l’écran, je place un ordre d’achat ou de vente stop (ordre à seuil de déclenchement). Je détermine immédiatement le take profit en cas de stratégie annexe (20 pips pour la stratégie 4H, dernier plus haut / plus bas pour la stratégie à court terme). Dès que le cours a franchi le parabolic SAR et que ce dernier s’est retourné, je place mon stop loss au niveau du SAR. Il faut donc surveiller plus fréquemment ses positions lorsque le cours est proche du SAR.

Lorsque la stratégie principale (journalière) change de position, j’ai donc programmé une position à l’achat ou à la vente, ainsi qu’une autre position pour la stratégie annexe à court terme.
Parallèlement, je suis la stratégie 4H. Mais avec cette stratégie il peut arriver de rater des signaux, car les changements sont plus fréquents.

Pour un capital de 10.000 €, je mise 1 lot pour la stratégie standard, 1 lot pour la stratégie annexe (qui ne dure que quelques jours), et 1 lot pour la stratégie en 4 heures (dont l’objectif est le plus souvent atteint très rapidement dans les 8 heures). Je ne mise pas plus, car le drawdown mis en évidence par les backtests incite à la prudence. Au-delà de cette mise, il existe un grand risque de toucher la marge limite et de perdre son capital pour la stratégie principale seule ; heureusement, les gains des stratégies annexes permettent de limiter les pertes en augmentant ses gains en compensation.

Souvenez vous !

Si votre stratégie est gagnante 99 fois sur 100, mais que lorsqu’elle est perdante la marge limite risque d’être touchée, vous risquez de perdre tout votre capital, même si vous étiez gagnant pendant des années.

Il faut donc bien calculer la taille de ses positions. Mieux vaut préférer une stratégie avec un pourcentage de gains moindre

 

trader gagnant

L’avenir de la stratégie et du site clubforex1.fr

Voici mes projets pour la suite

Poursuivre le trading avec ma stratégie

Bah oui, elle est gagnante !

 

Adapter la stratégie parabolic SAR à d’autres unités de temps, d’autres devises, et au scalping

Inventer de nouvelles stratégies applicables (genre en daily : TP et SL 20 pips sur 10 paires).

Théoriquement, le Parabolic SAR s’adapte à n’importe quelle unité de temps. De même que vous pourriez l’utiliser en UT hebdomadaire ou mensuelle, de même elle serait profitable en UT 1 heure, 15 minutes ou même 5 minutes.

J’ai pour projet de tester la stratégie en UT 5 ou 15 minutes, de la même façon que pour la stratégie 4H. Le take profit sera évidemment adapté (probablement 3 à 5 pips…)

En effet, si la stratégie fonctionne en 5 minutes avec des gains de 3 pips, on pourrait aisément dépasser les 20 pips par jour de façon constante, et ce sur différentes paires de devises. Mais ATTENTION, je ne tirerai pas de conclusion sans backtests précis ! Je me suis trop souvent fait avoir par ces stratégies commerciales sans backtest véritables, mais avec juste des exemples bidons…

Il me faudra encore une fois beaucoup de temps pour effecteur les tests. Si quelqu’un parmi vous est motivé, je serais ravi qu’il puisse nous rendre ce service !

Une petite idée sympa… A utiliser sur une dizaine de paires de devises : entrée sur le SAR, stop loss et take profit 20 pips. Le cours aura beaucoup plus de chances de toucher le take profit (dans le sens du SAR). Et sur 10 paires, les gains accumulés sur l’année peuvent être très conséquents. A tester…

 

Créer un robot de trading avec ma stratégie (un  » Expert Advisor « )

J’en parle dans la page concernée que vous pouvez lire en cliquant ici.

25-02-14 17H10

Et surtout : continuer à GAGNER !!!

Et partager ma passion avec vous.

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