Réponse à un contact : choix d’une stratégie

Bonjour à tous,

 

Je vous fais part d’un petit échange que j’ai eu avec un contact, intéressé par certaines de mes stratégies. Le but n’est pas d’en faire de la pub ici, mais de mettre en avant certaines remarques de bon sens.

 

 

Premier message :

Bonsoir Marc,
 
A nouveau, merci pour vos réponse.
 
Je vais opter pour :
 
–> Swing CAC 40. Au fait, cette méthode est-elle livrée avec un fichier qui permet de calculer la position à entrer en fonction du risque et du capital ?
Je vous pose la question car, pour XTB, j’utilise un ficher Excel qui, en fonction de mon capital, risque, point d’entrée et stop loss, m’indique un montant en EUR à rentrer dans mon ordre (pas des lots, contrats, …). 
 
–> en complément de Swing CAC,  j’hésite toujours entre London Break Out et Reversal. Je penche plutot pour Reversal mais, d’après votre description, il me semble que cette méthode est plus sujette à interprétation quant à la prise de position que London Brk Out (signaux moins clairs, méthode plus compliquée ?) . 
Aussi, avez-vous une idée de ce que vaut Reversal en H4 (nombre de trades/mois, profits). Idem pour London Break out ? En fait je manque de temps et l’unité la plus courte que je puisse utiliser est H1, idéalement H4.
 
Est-il possible, pour la stratégie Reversal, d’avoir un fichier (similaire à celui fourni avec London Break Out) qui calcule les positions à entrer en fonction du capital, risque, stop loss,… ?
 
Dernière question qui, je suppose, ne s’applique pas pour Swing CAC car tout est automatique: recommandez-vous de ne PAS trader à certaines periodes (ex: Juillet/Aout, entre Noel et Nouvel An, …) ?
 
Merci et bonne soirée !
 
Bien à vous,
P.

 

Ma réponse :

Bonsoir P.,

Pour Swing CAC, comme je vous l’ai dit dans l’email précédent je calcule le risque comme suit : 1 à 3 euros le point de CAC40 pour 10.000 euros de capital (personnellement je mise 3, comme le backtest).
En fait, vous misez en fonction du backtest, il vous suffit de copier le code et de lancer le test ; vous voyez le drawdown, etc.
Il n’y a donc pas besoin de calculer de risque, mais c’est toujours possible et c’est facile sans besoin de fichier Excel (comme je le fais sur le site clubforex1 : http://www.clubforex1.fr/telechargements/
Pour Swing CAC, je trade toute l’année.
J’ai perdu du capital avec une stratégies similaire où il ne fallait pas trader en juillet / août ; mais j’ai mis au point Swing CAC qui sait ne pas trader dans certaines conditions de marché (entre autres, il n’a pas proposé de position pendant l’été, sinon il aurait perdu gros !).
London Breakout est « automatique« , c’est ce que j’aime.
Vous en trouverez un peu partout sur Internet diverses variantes.
Un exemple (même si je ne procède pas ainsi, je n’utilise pas le filtre de la moyenne mobile) :
Reversal peut laisser sujet à « interprétation » car elle utilise entre autre des moyennes mobiles, en cas de « range » on peut choisir de ne pas prendre de signaux. Et on place son stop loss au dernier plus haut / plus bas ; donc en fonction de votre aversion au risque vous pouvez mettre le stop plus ou moins loin.
Cependant en prenant tous les signaux l’un de mes contacts a testé cette stratégie en automatique et m’a démontré qu’elle était paradoxalement plus efficace en H1 (sur EUR/USD seulement) que sur d’autres timeframes (même supérieurs) avec un taux de réussite >80% si on passe rapidement au breakeven.
Je reste sur le timeframe H1 car je ne suis pas assez patient pour trader en H4 ou D1, et j’aime le côté un peu « day trading » en H1. J’ai cependant utilisé en D1 pendant une année.
Par contre, pour London Open, comme il faut tracer un range entre le plus haut et plus bas de la nuit, il faut obligatoirement un timeframe H1 au maximum.
Pour conclure, je dirais que les ebooks que je mets sur Kindle sont d’excellentes stratégies de forex, mais n’ont rien d’exceptionnel (on peut trouver des exemples similaires sur le net gratuitement) ; par contre j’ai pu les tester et les optimiser. Et cela permet aussi de faire connaître le site en mettant sur Amazon Kindle les meilleures stratégies.
Par contre, les algorithmes (surtout Swing CAC et de loin) sont personnels, et proviennent d’un énorme travail de recherche et d’optimisations, et je suis fier du résultat.
Swing CAC de loin le plus profitable car beaucoup de positions.
Swing DAX le plus sécurisé car profit factor 4 (taux de réussite faible à 45% en contrepartie), et peu d’ordres, typique du swing trader long terme
Ping-Pong un peu plus spéculatif car beaucoup de positions en permanence sur quelques actions
Miniswing CAC le plus risqué car peut apporter d’énormes gains comme des pertes en peu de temps.
J’utilise aussi un algorithme sur le S&P500, il a été très efficace pendant 40 ans, mais vient d’essuyer une énorme perte en août ! Donc je ne sais pas quoi en penser.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.
Cordialement,
Marc

 

2e message :

 

Bonjour Marc,
 
Je vais prendre Swing CAC très prochainement. Je lirai toute la méhtode très attentivement et me permettrai de revenir vers vous si j’ai des questions.
 
Pour Reversal: je suppose que la version que vous vendez sur Kindle n’est pas la version gratuite que l’on trouve sur internet mais bien votre version optimisée ?
 
Aussi, lorsque l’on sait que la grande majorité des traders forex sont perdants, il me semble que les résultats de cette méthode en H1 sur EUR/USD sont tout bonnement extraordinaires, non ?
 
Bien à vous,
P.

 

Ma réponse : 
 

Bonjour P.,

La notice des algorithmes est très détaillée.
Je vous joins d’ailleurs le lien vers la notice de « SWING DAX », vous pouvez en juger la qualité :
Pour « Reversal », ce n’est qu’un nom que j’ai emprunté, il existe des dizaines de stratégies appelées « Reversal » sur internet, elles n’ont rien à voir entre elles le plus souvent. Ca veut simplement dire changement de tendance.
Cette stratégie doit exister sous d’autres formes et variantes sur le net.
Il existe autant de stratégies forex que d’ouvertures aux échecs… donc elles portent souvent les mêmes noms.
ll est vrai que 90% des traders perdent de l’argent ; la très grosse majorité sont des gens qui se lancent sans aucune formation, ils ne savent parfois même pas ce qu’est une moyenne mobile et croient faire au « feeling »… ils perdent 200 euros et se disent « c’est pas pour moi ou c’est de l’arnaque »… sans persévérer.
« Reversal » n’a rien d’extraordinaire au vu des backtests, vous pouvez voir sur beaucoup de sites, il y a bien d’autres backtests bien meilleurs.
Mais je le répète : il ne s’agit que d’un « bout de papier » ; rien ne garantit qu’on aura les mêmes résultats.
Soit on prend mal position, soit on se laisse emporter par les émotions, soit on n’a pas de chance, soit on rate des entrées manque de temps, etc.
Lisez cet article :
Une stratégie qui me semblait « parfaite » : > 90% de trades gagnants, profit factor important, etc.
Et pourtant après seulement un jour ou deux j’ai stoppé, je me suis complètement planté avec…
Cette stratégie n’était donc pas faite pour moi, pourtant elle a été backtestée ; j’en déduis que j’ai du donc transgresser certaines règles, ou qu’on avait pas le même broker, etc.
Le problème ne se pose pas avec les backtests sur ProRealTime qui sont très précis.
Contrairement aux backtests sur MT4 qui sont sujets à forte variations (d’autant plus qu’on trade sur des UT courtes) ; c’est pour ça que je préfère  le backtest manuel et le forward test.
Pour conclure, je vais finir avec une constatation cynique mais réelle.
Le plus extraordinaire, ce n’est pas tant la stratégie « Reversal » et ses résultats.
C’est tout simplement que vous ne perdiez pas d’argent sur le forex, de façon générale ; car seulement 10% en gagnent… Si vous vous tenez à une méthode et que vous persévérez, vous y parviendrez.
Honnêtement, il m’a fallu près de 18 mois… car je suis parti de rien, en autodidacte, sans aucune méthode.
Je reste à votre disposition.
Cordialement,
Marc
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Updated: 11 octobre 2015 — 11:17